發(fā)布時(shí)間：2017-07-27 16:12

  本文關(guān)鍵詞：帶有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的最優(yōu)期貨套期保值策略（英文）

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【摘要】：本文研究了帶有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束的期貨套期保值優(yōu)化問(wèn)題.用最優(yōu)化方法獲得了套期保值策略的存在性、求解模型的增廣拉格朗日算法及其收斂性.文中的結(jié)果推廣了期貨收益率服從正態(tài)分布的單變量套期保值策略的研究,表現(xiàn)為用服從橢圓分布的隨機(jī)變量刻畫市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的厚尾特征、用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值控制套期保值的風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建了均值-VaR組合套期保值理論模型并給出了求解算法.
【作者單位】： 桂林電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;桂林電子科技大學(xué)廣西高校數(shù)據(jù)分析與計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期貨合約 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 套期保值 增廠拉格朗日算法
【基金】：Supported by National Natural Science Foundation of China(71461005;71462004) Guangxi Natural Science Foundation(2014GXNSFFA118001;2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010) Postdoctoral Science Foundation of China(13R21414700;2013M540372)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： VoJ 35(2015)No.2ZHANG Mao-jun\NAN Jiang-xia 2,YUAN Gong-lin 3(i.School of Math,and Computing Science,Guihn University of Electronic Technology,Guihn 541004,China){2.Guangxi Colleges and Unwersities Key Laboratory of Data Analysis and Computation,Guihn Un

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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4 遲曉妮;劉三陽(yáng);穆學(xué)文;王淑華;;二次錐規(guī)劃的一種非精確不可行內(nèi)點(diǎn)算法[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 盧楠;對(duì)稱錐和齊次錐上非單調(diào)互補(bǔ)問(wèn)題的理論和算法[D];天津大學(xué);2010年

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10 遲曉妮;二次錐規(guī)劃的算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

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1 劉慧宏;;組合套期保值策略模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年01期

2 任光宇;韓立巖;;基于最小下偏矩的動(dòng)態(tài)期貨跳躍套期保值策略[J];系統(tǒng)工程;2012年11期

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6 鄧華;陳國(guó)華;李炳君;;現(xiàn)金市場(chǎng)中的套期保值策略[J];高師理科學(xué)刊;2009年01期

7 郭飛;王小平;;中國(guó)企業(yè)海外套期保值策略研究[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2009年12期

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9 郭建華;肖慶憲;;跳擴(kuò)散結(jié)構(gòu)下風(fēng)險(xiǎn)最小化動(dòng)態(tài)套期保值策略研究[J];運(yùn)籌與管理;2011年02期

10 楊建奇;肖慶憲;;內(nèi)部信息下的平方套期保值策略[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2011年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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5 中金所供稿;哪些情形下可以采用買入套期保值策略？[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

6 海通期貨 嚴(yán)行天;期權(quán)的套期保值策略組合[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

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8 本報(bào)記者 石貝貝;RBS：企業(yè)需制定更長(zhǎng)遠(yuǎn)的套期保值策略[N];上海證券報(bào);2009年

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 郭峰;動(dòng)態(tài)套期保值策略的模擬檢驗(yàn)及在我國(guó)的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2002年

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本文編號(hào)：582257