本文關(guān)鍵詞：帶有風(fēng)險價值的最優(yōu)期貨套期保值策略（英文）

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【摘要】：本文研究了帶有風(fēng)險價值約束的期貨套期保值優(yōu)化問題.用最優(yōu)化方法獲得了套期保值策略的存在性、求解模型的增廣拉格朗日算法及其收斂性.文中的結(jié)果推廣了期貨收益率服從正態(tài)分布的單變量套期保值策略的研究,表現(xiàn)為用服從橢圓分布的隨機(jī)變量刻畫市場風(fēng)險因子的厚尾特征、用風(fēng)險價值控制套期保值的風(fēng)險、構(gòu)建了均值-VaR組合套期保值理論模型并給出了求解算法.
【作者單位】： 桂林電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;桂林電子科技大學(xué)廣西高校數(shù)據(jù)分析與計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期貨合約 風(fēng)險價值 套期保值 增廠拉格朗日算法
【基金】：Supported by National Natural Science Foundation of China(71461005;71462004) Guangxi Natural Science Foundation(2014GXNSFFA118001;2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010) Postdoctoral Science Foundation of China(13R21414700;2013M540372)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： VoJ 35(2015)No.2ZHANG Mao-jun\NAN Jiang-xia 2,YUAN Gong-lin 3(i.School of Math,and Computing Science,Guihn University of Electronic Technology,Guihn 541004,China){2.Guangxi Colleges and Unwersities Key Laboratory of Data Analysis and Computation,Guihn Un

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：582257