本文關(guān)鍵詞：兩因子期權(quán)定價(jià)模型的條件蒙特卡羅加速方法

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【摘要】：對(duì)一類隨機(jī)波動(dòng)率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,首先推導(dǎo)出條件蒙特卡羅方法的計(jì)算框架,然后基于鞅表示定理構(gòu)造了一類有效的控制變量.數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:結(jié)合鞅控制變量的條件蒙特卡羅方法有效地減小蒙特卡羅模擬誤差,對(duì)模型參數(shù)的依賴性小.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;上海市計(jì)算科學(xué)E-研究院和上海市科學(xué)計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】： 歐式期權(quán)定價(jià) 隨機(jī)波動(dòng)率模型 條件蒙特卡羅方法 鞅控制變量
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11171256) 上海市教委計(jì)算科學(xué)E-研究院資助項(xiàng)目(E03004)
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 1973年,Black和Scholes給出了著名的期權(quán)定價(jià)公式,成為衍生品定價(jià)歷史上的一項(xiàng)重大突破.Black-Scholes模型應(yīng)用簡(jiǎn)單方便,但其波動(dòng)率為常數(shù)的假設(shè)往往與實(shí)際市場(chǎng)不一致,隱含波動(dòng)率模型是期權(quán)價(jià)格數(shù)據(jù)關(guān)于敲定價(jià)格曲線“微笑”和“偏斜”的一種合理解釋.另一種常用的模型是隨機(jī)

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 翁澤南;蒙特卡羅方法在三類金融衍生產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用[D];上海師范大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 特約記者 鮑德明;一位道瓊斯指數(shù)期貨交易員的修煉[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2010年

3 上海中期 于毅然;掌握適合自己的止損方法[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

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6 王芙蓉;長(zhǎng)線重勢(shì) 短線重利[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年

7 長(zhǎng)城偉業(yè)期貨公司特約研究員 王紅兵;股指期貨與Beta對(duì)沖[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

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9 肖永志;KDJ指標(biāo)的妙用[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

10 海通期貨 譚惠文;避險(xiǎn)與保值效用下的黃金走勢(shì)[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 邵延君;基于故障預(yù)測(cè)的武器裝備預(yù)防性維修策略研究[D];中北大學(xué);2013年

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8 連保勝;隨機(jī)Gilpin-Ayala競(jìng)爭(zhēng)模型的漸近性質(zhì)[D];華中科技大學(xué);2007年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 明U，

本文編號(hào)：582197