本文關鍵詞：中證500股指期貨對現(xiàn)貨市場暴跌的影響

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【摘要】：2015年中國的股市經(jīng)歷了千股跌停,對此監(jiān)管部門通過上調(diào)股指期貨合約交易保證金等措施抑制投機行為。選取2015年6月15日至7月8日的4075對1分鐘高頻數(shù)據(jù),采用VAR模型,通過Granger因果檢驗、脈沖響應分析和方差分解,對中證500股指期現(xiàn)貨價格波動率進行實證檢驗,發(fā)現(xiàn)期貨價格波動率領先現(xiàn)貨1到4分鐘,期貨波動率對現(xiàn)貨市場波動率的貢獻度是5.2613%,股指期貨不是大盤暴跌的"砸盤利器"。
【作者單位】： 華東師范大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 股票市場 中證股指期貨 VAR模型 脈沖響應 方差分解
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】：

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