本文關鍵詞：我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)與PPI關系的實證研究

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【摘要】：通過應用協(xié)整檢驗和Granger因果關系檢驗的計量方法,對我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)與工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)的關系進行實證研究,研究表明我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)與PPI存在長期穩(wěn)定的比例關系,并且我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)的變動引導PPI的變化。隨后通過對我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)與PPI的交叉相關系數(shù)檢驗,進一步驗證了工業(yè)品期貨價格指數(shù)領先PPI變動,并且領先2個月,因此得出結(jié)論我國工業(yè)品期貨價格指數(shù)可以對PPI變動進行預警,在一定程度上,可以作為我國宏觀政策制定與調(diào)整的重要的先行指標。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)大學;
【關鍵詞】： 工業(yè)品期貨價格指數(shù) 出廠價格指數(shù) 先行指標
【分類號】：F724.5;F402.4
【正文快照】： 一、引言在國外,商品期貨價格指數(shù)早已受到研究機構(gòu)和政府的普遍關注,20世紀80年代,美聯(lián)儲就確認其內(nèi)部研究使用大宗商品價格監(jiān)測通貨膨脹。經(jīng)過半個世紀的發(fā)展,美國CRB指數(shù)普遍被視為全球性商品價格的最主要的預警指標。我國對商品期貨價格指數(shù)作為宏觀經(jīng)濟先行指標的研究相

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本文編號：569715