本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散模型下幾種奇異期權(quán)的定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 期權(quán)是20世紀(jì)70年代中期美國(guó)出現(xiàn)的一種金融衍生工具，20多年來(lái)作為一種有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和投資手段而得到迅速發(fā)展，為了滿足更多投資者的需要，許多金融公司相繼推出各種新型的期權(quán)，如何對(duì)這些新型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)是金融界和數(shù)學(xué)界人士所要解決的核心問(wèn)題之一。 本文主要致力于金融學(xué)中幾種奇異期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的研究，運(yùn)用隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)分析等數(shù)學(xué)工具，建立了股票支付連續(xù)紅利，并且股票價(jià)格的跳過(guò)程為Poisson過(guò)程，股價(jià)的相對(duì)跳躍高度服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的跳擴(kuò)散過(guò)程模型，在此模型的基礎(chǔ)上利用測(cè)度變換和期權(quán)定價(jià)的鞅方法，經(jīng)過(guò)較簡(jiǎn)單地?cái)?shù)學(xué)推導(dǎo)做出了以下幾方面工作：1．以看漲期權(quán)的看漲期權(quán)為例，推導(dǎo)出了四種類型的復(fù)合期權(quán)的定價(jià)解析式。2．推導(dǎo)出了假定在到期日之前的確定時(shí)刻只允許再裝一次的再裝期權(quán)的定價(jià)解析式。3．在傳統(tǒng)重置期權(quán)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出一種新的重置期權(quán)，本文推導(dǎo)了傳統(tǒng)重置期權(quán)及此類改進(jìn)的重置期權(quán)的定價(jià)解析式，，并且對(duì)傳統(tǒng)重置期權(quán)、改進(jìn)的重置期權(quán)、以及標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的價(jià)值進(jìn)行比較。
【關(guān)鍵詞】：跳擴(kuò)散過(guò)程 對(duì)數(shù)正態(tài)分布 鞅方法 復(fù)合期權(quán) 再裝期權(quán) 重置期權(quán)
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 致謝7-10
• 第一章 期權(quán)及期權(quán)定價(jià)理論概述10-15
• 1.1 期權(quán)的基本概念10-12
• 1.1.1 期權(quán)的定義10
• 1.1.2 期權(quán)的相關(guān)概念10-11
• 1.1.3 期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成11
• 1.1.4 期權(quán)的分類11
• 1.1.5 影響期權(quán)價(jià)格的因素11-12
• 1.2 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展與本文的主要工作12-15
• 1.2.1 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展12-14
• 1.2.2 本文的主要工作14-15
• 第二章 預(yù)備知識(shí)15-20
• 2.1 隨機(jī)過(guò)程與隨機(jī)分析15-18
• 2.1.1 計(jì)數(shù)過(guò)程15
• 2.1.2 鞅15-16
• 2.1.3 Brown運(yùn)動(dòng)16
• 2.1.4 Ito過(guò)程與Ito公式16-17
• 2.1.5 Girsanov定理17-18
• 2.2 幾個(gè)常用的數(shù)學(xué)期望公式18-20
• 第三章 Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型20-26
• 3.1 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型20-23
• 3.1.1 建立Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件20
• 3.1.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式及其推導(dǎo)20-23
• 3.2 Merton期權(quán)定價(jià)模型及其推廣23-26
• 3.2.1 引言23
• 3.2.2 Merton模型的建立23-24
• 3.2.3 跳擴(kuò)散模型下的歐式期權(quán)定價(jià)公式24-26
• 第四章 跳擴(kuò)散模型下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)26-30
• 4.1 引言26
• 4.2 跳擴(kuò)散模型下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)26-30
• 第五章 跳擴(kuò)散模型下的再裝期權(quán)定價(jià)30-35
• 5.1 引言30
• 5.2 跳擴(kuò)散模型下的再裝期權(quán)定價(jià)30-35
• 第六章 跳擴(kuò)散模型下的重置期權(quán)定價(jià)35-41
• 6.1 跳擴(kuò)散模型下的重置期權(quán)定價(jià)35-38
• 6.1.1 引言35
• 6.1.2 跳擴(kuò)散模型下的重置期權(quán)定價(jià)35-38
• 6.2 跳擴(kuò)散模型下一類改進(jìn)的重置期權(quán)定價(jià)38-41
• 總結(jié)與展望41-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 作者攻讀碩士期間完成的論文45

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 姜麗麗;重置期權(quán)的保險(xiǎn)精算法定價(jià)[D];山東科技大學(xué);2010年

2 賈莉莉;跳擴(kuò)散模型下幾種奇異期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)研究[D];山東科技大學(xué);2010年

3 顏玲;多個(gè)跳躍源的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[D];燕山大學(xué);2012年

4 范海旺;跳躍幅度服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的一類期權(quán)定價(jià)及其參數(shù)估計(jì)[D];南京師范大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散模型下幾種奇異期權(quán)的定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：411913