本文關鍵詞：西南證券創(chuàng)新業(yè)務部股指期貨套利策略的研究和實現(xiàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文從股指期貨的傳統(tǒng)型套利策略展開討論，介紹了股指期貨傳統(tǒng)型套利策略的原理以及其應用空間之后對這些套利策略進行實證分析。從傳統(tǒng)型套利策略出發(fā)，結合在西南證券實習的經(jīng)歷和統(tǒng)計理論知識，設計股指期貨的創(chuàng)新型套利策略，在套利策略的設想到研發(fā)，到最后的套利實施都做了詳細的介紹。并且本文還對所設計的套利策略進行實證分析，從理論和實踐證明了策略的有效性。而且相對于傳統(tǒng)型套利策略，創(chuàng)新型套利策略有他更為廣闊的發(fā)展，特別是隨著我國金融市場的發(fā)展，創(chuàng)新型金融產(chǎn)品不斷的被開發(fā)出來，將會有更多的套利機會。創(chuàng)新型套利策略具有很大的市場發(fā)展空間。在實習期間以及論文的創(chuàng)作期間，都對這些傳統(tǒng)型套利策略以及創(chuàng)新型套利策略進行了測算，得到了較高的收益，，這些策略都有向投資者推廣的意義。 隨后對于程序化交易平臺的設計以及發(fā)展做了說明，特別是在程序化交易平臺的設計給出了詳細的介紹。程序化交易是未來中國金融市場發(fā)展的一個方向。
【關鍵詞】：股指期貨套利策略 傳統(tǒng)型 創(chuàng)新型 程序化交易 實際應用
【學位授予單位】：重慶大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 緒論6-11
• 1.1 股指期貨簡介6-9
• 1.1.1 股指期貨發(fā)展6-7
• 1.1.2 股指期貨現(xiàn)狀7-8
• 1.1.3 股指期貨的作用8-9
• 1.2 論文主要研究的內(nèi)容9
• 1.3 本文的基本架構9-11
• 2 股指期貨傳統(tǒng)型套利策略11-31
• 2.1 期現(xiàn)套利策略11-19
• 2.1.1 期現(xiàn)套利方式11-13
• 2.1.2 滬深 300 股指期貨與滬深 300 指數(shù)期現(xiàn)套利的實證研究13-19
• 2.2 跨期套利策略19-25
• 2.2.1 跨期套利方式19-20
• 2.2.2 滬深 300 股指期貨四種合約的跨期套利的實證研究20-25
• 2.3 單價格指標策略25-31
• 2.3.1 KDJ 指標原理介紹26-27
• 2.3.2 KDJ 指標在滬深 300 股指期貨套利的實證分析27-31
• 3 股指期貨創(chuàng)新型套利策略31-53
• 3.1 配對交易策略34-47
• 3.1.1 滬深 300 股指期貨與滬深 300ETF 的配對交易34-39
• 3.1.2 滬深 300 股指期貨與分級基金的配對交易39-47
• 3.2 量價多技術指標交易策略47-51
• 3.2.1 量價多技術指標交易策略原理47-48
• 3.2.2 量價多技術指標交易策略實證分析48-51
• 3.3 股指期貨參與其他套利策略51-53
• 4 程序化交易53-55
• 5 結論與展望55-56
• 致謝56-57
• 參考文獻57

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉通;運用股指期貨有效規(guī)避系統(tǒng)性風險之方法研究[J];現(xiàn)代財經(jīng)-天津財經(jīng)學院學報;2002年04期

2 朱疆;股指期貨的市場功能及其對證券市場的探討[J];四川工業(yè)學院學報;2002年04期

3 朱靜;;股指期貨與封閉式基金套利的實證研究[J];經(jīng)營管理者;2011年01期

4 鄭璐;;股指期貨投資策略與技巧[J];企業(yè)技術開發(fā);2008年01期

5 曲延英;股指期貨:交易主體分析[J];國際商務研究;2002年05期

6 蘇嬋媛;;股指期貨定價與期現(xiàn)套利分析——兼論滬深300股指的現(xiàn)貨模擬策略[J];北方經(jīng)濟;2007年22期

7 ;中國證券網(wǎng)[J];股市動態(tài)分析;2007年51期

8 郭洪鈞;;股指期貨的定價問題[J];上海財經(jīng)大學學報(哲學社會科學版);2007年03期

9 馮偉民;;做好股指期貨的“七種武器”[J];財務與會計;2007年12期

10 劉杰;;利用指數(shù)基金與股指期貨的套利方案設計[J];山西財經(jīng)大學學報;2008年S1期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王紅英;鄭學勤;劉震;章飚;富旭文;王兆先;田聯(lián)豐;;股指期貨運用之道[A];2011年第五屆中國期貨分析師論壇�？痆C];2011年

2 侯丹;;股指期貨在中國上市的背景分析及短期發(fā)展[A];低碳經(jīng)濟與科學發(fā)展——吉林省第六屆科學技術學術年會論文集[C];2010年

3 孔慶林;楊曉華;;熱爐效應在股指期貨內(nèi)部控制中的應用[A];中國會計學會高等工科院校分會2010年學術年會論文集[C];2010年

4 ;卷首語[A];2011年第五屆中國期貨分析師論壇�？痆C];2011年

5 袁象;余思勤;;利用擴展基尼均值系數(shù)計算股指期貨套期保值比率[A];第十屆中國管理科學學術年會論文集[C];2008年

6 包明寶;;論股指期貨對股市的沖擊及減緩對策[A];全面建設小康社會：中國科技工作者的歷史責任——中國科協(xié)2003年學術年會論文集（上）[C];2003年

7 徐濤;應益榮;;股指期貨標的指數(shù)選擇及風險控制實證分析[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

8 何平;周依靜;;滬深300指數(shù)與股指期貨日內(nèi)價格發(fā)現(xiàn)機制的研究[A];第十三屆中國管理科學學術年會論文集[C];2011年

9 方世建;桂玲;吳博;;股指期貨套期保值模型發(fā)展的比較評述[A];第十屆中國管理科學學術年會論文集[C];2008年

10 周舟;魏卓;高瑩;;基于共同因子模型的股指期貨價格發(fā)現(xiàn)研究[A];第六屆（2011）中國管理學年會論文摘要集[C];2011年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 海通期貨 羅軼;股指期現(xiàn)套利七對策[N];期貨日報;2011年

2 長江期貨 韓錦　周利 毛旺 黃文娟;如何實現(xiàn)股指期貨期現(xiàn)套利[N];期貨日報;2010年

3 本報記者 張勇;股指期貨影響做實 機構套利風生水起[N];經(jīng)濟觀察報;2011年

4 證券時報記者 胡南;億元求購信息引發(fā)的期指套利猜想[N];證券時報;2010年

5 記者 張硯;“滿大街都是兔子,期現(xiàn)套利還可以玩兩年”[N];第一財經(jīng)日報;2010年

6 長城偉業(yè)期貨研究所 周健;股指期貨套利前景和風險控制[N];期貨日報;2010年

7 上海大陸期貨 劉麗娟;股指期貨主力合約期現(xiàn)套利描述性統(tǒng)計分析[N];期貨日報;2010年

8 招商期貨 黃耀民 戴銘倩;股指期貨期現(xiàn)套利風險分析[N];期貨日報;2008年

9 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 樊俊豪;如何利用滬深300股指期貨進行期現(xiàn)套利[N];期貨日報;2010年

10 招商證券 高昕煒;實現(xiàn)期現(xiàn)套利收益[N];中國證券報;2010年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 蔣勇;股指期貨市場風險管理與量化策略研究[D];中國科學技術大學;2012年

2 方斌;股指期貨功能理論與實證研究[D];天津大學;2010年

3 袁朝陽;股指期貨創(chuàng)新與證券市場監(jiān)管研究[D];華中師范大學;2013年

4 林祥友;融資融券交易下的股指期貨市場功能研究[D];西南財經(jīng)大學;2009年

5 王小麗;股票和股指期貨跨市場監(jiān)管法律制度研究[D];安徽大學;2012年

6 彭艷;股指期貨標的指數(shù)選擇研究[D];天津大學;2009年

7 趙瑩;關于中國股指期貨的相關問題研究[D];南開大學;2012年

8 王沛英;股指期貨與金融安全研究[D];廈門大學;2003年

9 梁斌;股指期貨套期保值和套利策略研究[D];中國科學技術大學;2010年

10 李慕春;股指期貨市場研究[D];東北財經(jīng)大學;2001年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王若貝;股指期貨期現(xiàn)套利策略研究及風險管理[D];華東師范大學;2011年

2 陳鵬;滬深300股指期貨期現(xiàn)套利研究[D];暨南大學;2010年

3 談純集;股指期貨投資策略與基金產(chǎn)品創(chuàng)新的研究[D];上海交通大學;2010年

4 袁逸翊;股指期貨對股市風險的防范[D];復旦大學;2010年

5 王彥宇;新華期貨公司股指期貨套期保值交易與風險管理策略[D];吉林大學;2010年

6 李敬東;我國發(fā)展股指期貨勢在必行[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2003年

7 冬暉;股指期貨在中國開放式基金風險管理中的應用研究[D];內(nèi)蒙古大學;2010年

8 李建國;中國股指期貨發(fā)展研究[D];武漢理工大學;2004年

9 陳玲;中國股指期貨定價研究[D];南京理工大學;2010年

10 李喚工;我國開設股指期貨的理論研究與動作構想[D];中國社會科學院研究生院;2003年

  本文關鍵詞：西南證券創(chuàng)新業(yè)務部股指期貨套利策略的研究和實現(xiàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：403411