本文關(guān)鍵詞：期貨市場(chǎng)發(fā)展的影響因素分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期貨市場(chǎng)是社會(huì)主義商品市場(chǎng)的重要組成部分,對(duì)我國(guó)在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方面一直充當(dāng)一個(gè)不可或缺的角色。期貨市場(chǎng)對(duì)于市場(chǎng)的供求的調(diào)控起到重要作用,并且有利于控制市場(chǎng)價(jià)格平緩,為政府提供充足數(shù)據(jù)作為參考,并且對(duì)我國(guó)的國(guó)際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要作用。對(duì)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建設(shè)有巨大作用。 本篇文章的主要內(nèi)容是研究影響我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)因素。期貨市場(chǎng)的發(fā)展影響因素包括自身影響因素以及其他因素影響兩部分組成。其自身影響因素主要根據(jù)歷年每月的期貨交易總額為原始數(shù)據(jù)研究期貨市場(chǎng)的自相關(guān)因素。為了使所建立的自相關(guān)模型更加準(zhǔn)確所以第一部分使用1998-2015年月度數(shù)據(jù)建模。首先運(yùn)用Eviews軟件對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的處理,然后應(yīng)用時(shí)序圖檢驗(yàn),自相關(guān)檢驗(yàn)和單位根檢驗(yàn)方法三種方法判定數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)序列,然后對(duì)非平穩(wěn)序列進(jìn)行一階差分也就是平穩(wěn)化處理使其平穩(wěn),之后進(jìn)行模型識(shí)別以及建立AR(2)模型,最后應(yīng)用模型進(jìn)行解讀,說(shuō)明期貨市場(chǎng)交易額變化量的自相關(guān)關(guān)系。另一方面,因?yàn)槟承┰紨?shù)據(jù)的局限性,所以此部分都應(yīng)用年度數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,對(duì)于結(jié)果的影響較小。根據(jù)期貨市場(chǎng)的年度交易量總額研究其期貨交易走勢(shì)的主要影響因素這部分基于向量自回歸(VAR)模型,運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等計(jì)量經(jīng)濟(jì)析方法,對(duì)1993-2013年影響我國(guó)期貨市場(chǎng)交易額增長(zhǎng)率的因素進(jìn)行實(shí)證分析,說(shuō)明了全國(guó)商品零售價(jià)格增長(zhǎng)率和M2的變化是影響期貨市場(chǎng)交易額規(guī)模變化的重要因素,前者對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)交易額增長(zhǎng)率產(chǎn)生負(fù)方向的效應(yīng),后者對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)交易額增長(zhǎng)率產(chǎn)生正方向的效應(yīng)。但兩者對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)交易額增長(zhǎng)率的影響都會(huì)隨著時(shí)間延長(zhǎng)而逐漸衰減。
【關(guān)鍵詞】：時(shí)間序列分析法 期貨市場(chǎng)交易額 M2 VAR模型 自相關(guān) 全國(guó)商品零售價(jià)格指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：云南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F724.5;F724.5;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 1 緒論7-13
• 1.1 研究背景及意義7-9
• 1.2 時(shí)間序列分析綜述9-12
• 1.3 本文主要工作12-13
• 2 時(shí)間序列的預(yù)處理13-17
• 2.1 平穩(wěn)性時(shí)間序列的定義13
• 2.2 平穩(wěn)時(shí)間序列的意義13-14
• 2.3 平穩(wěn)性的檢驗(yàn)14
• 2.4 純隨機(jī)性檢驗(yàn)14-17
• 3 時(shí)間序列模型17-23
• 3.1 時(shí)間序列基本模型簡(jiǎn)介17-19
• 3.2 時(shí)間序列建模19-20
• 3.3 模型的識(shí)別20-21
• 3.4 模型的參數(shù)估計(jì)21-22
• 3.5 模型的檢驗(yàn)22-23
• 4 向量自回歸模型(VAR)23-25
• 4.1 模型的設(shè)定23
• 4.2 脈沖響應(yīng)函數(shù)23-24
• 4.3 方差分解24-25
• 5 我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展自相關(guān)分析25-30
• 5.1 時(shí)間序列預(yù)處理25-27
• 5.2 模型的識(shí)別27-28
• 5.3 模型的估計(jì)28-30
• 6 我國(guó)期貨市場(chǎng)交易額影響因素的VAR模型分析30-36
• 6.1 變量的選取30
• 6.2 數(shù)據(jù)的處理30
• 6.3 設(shè)定假設(shè)30-31
• 6.4 單位根檢驗(yàn)31-32
• 6.5 數(shù)據(jù)的處理32
• 6.6 數(shù)據(jù)的處理32
• 6.7 VAR模型的參數(shù)估計(jì)32-33
• 6.8 脈沖響應(yīng)函數(shù)33-34
• 6.9 方差分解34-36
• 7 結(jié)論36-37
• 附錄37-39
• 參考文獻(xiàn)39-40
• 致謝40

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：378697