本文關(guān)鍵詞：期貨市場發(fā)展的影響因素分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期貨市場是社會主義商品市場的重要組成部分,對我國在宏觀經(jīng)濟調(diào)控方面一直充當一個不可或缺的角色。期貨市場對于市場的供求的調(diào)控起到重要作用,并且有利于控制市場價格平緩,為政府提供充足數(shù)據(jù)作為參考,并且對我國的國際化經(jīng)濟發(fā)展起到了重要作用。對我國市場經(jīng)濟體制的建設(shè)有巨大作用。 本篇文章的主要內(nèi)容是研究影響我國期貨市場發(fā)展的相關(guān)因素。期貨市場的發(fā)展影響因素包括自身影響因素以及其他因素影響兩部分組成。其自身影響因素主要根據(jù)歷年每月的期貨交易總額為原始數(shù)據(jù)研究期貨市場的自相關(guān)因素。為了使所建立的自相關(guān)模型更加準確所以第一部分使用1998-2015年月度數(shù)據(jù)建模。首先運用Eviews軟件對原始數(shù)據(jù)進行相關(guān)數(shù)據(jù)的處理,然后應(yīng)用時序圖檢驗,自相關(guān)檢驗和單位根檢驗方法三種方法判定數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)序列,然后對非平穩(wěn)序列進行一階差分也就是平穩(wěn)化處理使其平穩(wěn),之后進行模型識別以及建立AR(2)模型,最后應(yīng)用模型進行解讀,說明期貨市場交易額變化量的自相關(guān)關(guān)系。另一方面,因為某些原始數(shù)據(jù)的局限性,所以此部分都應(yīng)用年度數(shù)據(jù)進行建模,對于結(jié)果的影響較小。根據(jù)期貨市場的年度交易量總額研究其期貨交易走勢的主要影響因素這部分基于向量自回歸(VAR)模型,運用單位根檢驗、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等計量經(jīng)濟析方法,對1993-2013年影響我國期貨市場交易額增長率的因素進行實證分析,說明了全國商品零售價格增長率和M2的變化是影響期貨市場交易額規(guī)模變化的重要因素,前者對我國期貨市場交易額增長率產(chǎn)生負方向的效應(yīng),后者對我國期貨市場交易額增長率產(chǎn)生正方向的效應(yīng)。但兩者對我國期貨市場交易額增長率的影響都會隨著時間延長而逐漸衰減。
【關(guān)鍵詞】：時間序列分析法 期貨市場交易額 M2 VAR模型 自相關(guān) 全國商品零售價格指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：云南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F724.5;F724.5;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 1 緒論7-13
• 1.1 研究背景及意義7-9
• 1.2 時間序列分析綜述9-12
• 1.3 本文主要工作12-13
• 2 時間序列的預(yù)處理13-17
• 2.1 平穩(wěn)性時間序列的定義13
• 2.2 平穩(wěn)時間序列的意義13-14
• 2.3 平穩(wěn)性的檢驗14
• 2.4 純隨機性檢驗14-17
• 3 時間序列模型17-23
• 3.1 時間序列基本模型簡介17-19
• 3.2 時間序列建模19-20
• 3.3 模型的識別20-21
• 3.4 模型的參數(shù)估計21-22
• 3.5 模型的檢驗22-23
• 4 向量自回歸模型(VAR)23-25
• 4.1 模型的設(shè)定23
• 4.2 脈沖響應(yīng)函數(shù)23-24
• 4.3 方差分解24-25
• 5 我國期貨市場發(fā)展自相關(guān)分析25-30
• 5.1 時間序列預(yù)處理25-27
• 5.2 模型的識別27-28
• 5.3 模型的估計28-30
• 6 我國期貨市場交易額影響因素的VAR模型分析30-36
• 6.1 變量的選取30
• 6.2 數(shù)據(jù)的處理30
• 6.3 設(shè)定假設(shè)30-31
• 6.4 單位根檢驗31-32
• 6.5 數(shù)據(jù)的處理32
• 6.6 數(shù)據(jù)的處理32
• 6.7 VAR模型的參數(shù)估計32-33
• 6.8 脈沖響應(yīng)函數(shù)33-34
• 6.9 方差分解34-36
• 7 結(jié)論36-37
• 附錄37-39
• 參考文獻39-40
• 致謝40

【參考文獻】

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  本文關(guān)鍵詞：期貨市場發(fā)展的影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：378697