原油對一國實體經(jīng)濟(jì)和國防安全影響重大,關(guān)乎國計民生。上海原油期貨的推出,是新時代我國深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大金融市場對外開放的重要標(biāo)志。本文通過設(shè)定VAR模型,運用變量平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗、Granger因果關(guān)系檢驗等統(tǒng)計方法,對上海國際能源交易所原油期貨主力SC合約在價格方面進(jìn)行了實證研究。研究顯示,上海原油期貨價格和國際原油現(xiàn)貨價格之間具有長期均衡關(guān)系,二者存在很強(qiáng)的聯(lián)動性。

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【文章目錄】：
1 文獻(xiàn)綜述
2 數(shù)據(jù)來源和模型構(gòu)建
    2.1 數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)處理
    2.2 研究方法與模型構(gòu)建
3 實證分析
    3.1 ADF檢驗和穩(wěn)定性檢驗
    3.2 協(xié)整關(guān)系檢驗
    3.3 Granger因果關(guān)系檢驗
    3.4 VAR模型結(jié)果與脈沖響應(yīng)函數(shù)
    3.5 方差分解
4 結(jié)語



本文編號：3762837