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國內(nèi)外大豆期貨價格變動的內(nèi)在聯(lián)系——基于TVECM模型的研究

發(fā)布時間:2023-02-14 08:32
  歷經(jīng)近30年的發(fā)展,我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場已較為成熟,有效控制了農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易中的各種風(fēng)險,并有利地支持了實體經(jīng)濟的發(fā)展。然而,隨著國際貿(mào)易日趨頻繁,農(nóng)產(chǎn)品期貨市場面臨較大的外部風(fēng)險。該文以大豆為研究對象,通過構(gòu)建TVECM模型研究國際國內(nèi)大豆期貨價格變動的內(nèi)在聯(lián)系,并基于研究結(jié)果提出了風(fēng)險管理、政策制定等方面的建議。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、大豆期貨市場概況
二、價格變動內(nèi)在聯(lián)系的實證分析
    (一)單位根檢驗
    (二)研究內(nèi)在聯(lián)系的方法
    (三)內(nèi)在聯(lián)系的具體分析
    (四)結(jié)果分析與結(jié)論
三、建議



本文編號:3742288

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