本文關(guān)鍵詞：兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價(jià)研究的綜述分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信息技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,使得期權(quán)已然成為金融投資和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一.隨著金融學(xué)理論研究的不斷深入和市場(chǎng)日益發(fā)展的需要,新型期權(quán)應(yīng)運(yùn)而生并逐漸成為一種重要的金融工具.兩值期權(quán)作為構(gòu)造更復(fù)雜期權(quán)產(chǎn)品的基礎(chǔ)工具,其重要性不可低估；而具有“低價(jià)買(mǎi)進(jìn),高價(jià)賣出”的回望期權(quán)也越來(lái)越受到投資者的青睞.如何對(duì)它們準(zhǔn)確地定價(jià)十分重要.自Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型發(fā)表以來(lái),國(guó)內(nèi)外眾多專家學(xué)者們以此為基礎(chǔ)進(jìn)行了大量的關(guān)于期權(quán)定價(jià)的研究,提出了多種富有成效的方法. 本文就人們關(guān)于合同條款變化型的兩值期權(quán)和路徑依賴型的回望期權(quán)的定價(jià)研究工作進(jìn)行了綜述分析,對(duì)于所選擇的模型、采用的方法、所獲得的研究成果以及需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題等進(jìn)行了歸納總結(jié). 本文還研究了一類跳擴(kuò)散過(guò)程下兩值期權(quán)精確定價(jià)公式中的參數(shù)的估計(jì)問(wèn)題,給出了一個(gè)極大似然估計(jì)方法,該方法也可應(yīng)用于其它一些期權(quán)定價(jià)公式的計(jì)算中.
【關(guān)鍵詞】：兩值期權(quán) 回望期權(quán) Black-Scholes模型 跳-擴(kuò)散模型 參數(shù)估計(jì) Goldman擴(kuò)散模型
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F830.9
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 第1章 緒論10-14
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 新型期權(quán)定價(jià)研究綜述的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)編排及主要工作12
• 1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)12-14
• 第2章 期權(quán)定價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí)14-20
• 2.1 資產(chǎn)定價(jià)的基本原理14
• 2.1.1 無(wú)套利原理14
• 2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理14
• 2.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)方法14-15
• 2.3 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)15-16
• 2.4 分?jǐn)?shù)Ito公式16-17
• 2.5 分?jǐn)?shù)Girsanov定理17-19
• 2.6 新型期權(quán)的分類19-20
• 第3章 兩值期權(quán)的定價(jià)研究20-34
• 3.1 兩值期權(quán)的定義20
• 3.2 兩值期權(quán)的定價(jià)研究20-29
• 3.2.1 Black-Scholos模型的兩值期權(quán)定價(jià)20-22
• 3.2.2 考慮分紅和交易成本的B-S模型的兩值期權(quán)的定價(jià)22-25
• 3.2.3 帶跳的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下兩值期權(quán)的定價(jià)研究25-28
• 3.2.4 兩值期權(quán)定價(jià)的其它模型方法28-29
• 3.3 一類跳擴(kuò)散過(guò)程下兩值期權(quán)定價(jià)公式的參數(shù)估計(jì)29-32
• 3.4 小結(jié)32-34
• 第4章 回望期權(quán)的定價(jià)研究34-45
• 4.1 回望期權(quán)的定義34-35
• 4.2 回望期權(quán)的定價(jià)模型35-43
• 4.2.1 Goldman擴(kuò)散模型的回望期權(quán)定價(jià)35-38
• 4.2.2 CEV模型下的回望期權(quán)定價(jià)38-40
• 4.2.3 布朗運(yùn)動(dòng)最大值分布的回望期權(quán)定價(jià)方法40-42
• 4.2.4 回望期權(quán)定價(jià)的其它模型方法42-43
• 4.3 小結(jié)43-45
• 第5章 結(jié)論與展望45-47
• 5.1 結(jié)論45-46
• 5.2 展望46-47
• 參考文獻(xiàn)47-51
• 致謝51

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 楊珊;薛紅;馬惠馨;;分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散下兩值期權(quán)定價(jià)[J];四川理工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年04期

2 袁國(guó)軍;杜雪樵;;有交易成本的回望期權(quán)定價(jià)研究[J];運(yùn)籌與管理;2006年03期

  本文關(guān)鍵詞：兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價(jià)研究的綜述分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：372664