本文關(guān)鍵詞：基于變系數(shù)回歸模型的黃金價格預(yù)測研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：長期以來,黃金作為價值尺度、流通手段、儲藏手段、支付手段和世界貨幣等職能而備受關(guān)注,如何預(yù)測黃金價格成為理論和實證研究的重要課題。對于黃金價格預(yù)測的研究,目前較多的使用多元線性回歸模型,由于多元線性回歸模型假設(shè)變量對黃金價格的影響在整個時間上不變,這顯然不符合實際的情況。針對該問題,本文選用變系數(shù)回歸模型對黃金價格進行預(yù)測,能夠動態(tài)的反應(yīng)各個變量對黃金價格的影響力,極大的提高了預(yù)測精度。 影響黃金價格的因素眾多而且紛雜,本文主要從美元指數(shù)、大宗商品價格、歐美股票市場、亞太股票市場和世界經(jīng)濟形勢等方面對黃金價格的影響因素進行了相關(guān)性分析,并找出了其主要影響因素。最終選取美元指數(shù)、石油價格、白銀價格、道瓊斯指數(shù)、OECD領(lǐng)先指數(shù)和CRB指數(shù)為黃金價格的主要影響因素,把它們作為變系數(shù)模型的變量。 另外,本文采用加權(quán)最小二乘法對參數(shù)進行估計,更正了傳統(tǒng)的最小二乘法假設(shè)樣本數(shù)據(jù)對預(yù)測點的權(quán)重都相等這一缺陷,使得離預(yù)測點越近的樣本的權(quán)重值越大。在權(quán)重函數(shù)的選擇上,本文利用交叉互證法,以1990年1月至2009年12月的黃金價格數(shù)據(jù)為樣本,選取不同的光滑參數(shù),求出其對應(yīng)的殘差平方和值,計算最小殘差平方和對應(yīng)的光滑參數(shù)值,實現(xiàn)整個樣本空間的最優(yōu)。然后利用變系數(shù)回歸模型和多元線性回歸模型分別模擬預(yù)測了2000年1月至2009年12月的黃金價格,通過分析發(fā)現(xiàn),變系數(shù)回歸模型的殘差平方和小于多元線性回歸模型,并且后者的誤差率常常明顯高于前者。因此本文利用變系數(shù)回歸模型預(yù)測了2010年1月至12月的黃金月價格,所得結(jié)論具有較重要的理論和實際應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】：黃金價格預(yù)測 影響因素 變系數(shù)回歸模型 加權(quán)最小二乘法 交叉互證法
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F831.54;F713.35
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-19
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-16
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀9-12
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀12-16
• 1.3 研究內(nèi)容與創(chuàng)新點16-19
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-18
• 1.3.2 本文創(chuàng)新點18-19
• 第二章 黃金市場簡介與理論概述19-27
• 2.1 世界主要黃金市場19-23
• 2.1.1 美國黃金市場19-20
• 2.1.2 倫敦黃金市場20
• 2.1.3 蘇黎世黃金市場20-21
• 2.1.4 香港黃金市場21-22
• 2.1.5 上海黃金交易所22-23
• 2.2 變系數(shù)回歸模型23-25
• 2.2.1 變系數(shù)回歸模型簡介23
• 2.2.2 加權(quán)最小二乘估計23-25
• 2.2.3 權(quán)重的確定25
• 2.3 本章小結(jié)25-27
• 第三章 黃金價格影響因素分析27-44
• 3.1 黃金價格與美元指數(shù)27-29
• 3.2 黃金與大宗商品價格29-31
• 3.2.1 黃金與石油價格29-31
• 3.2.2 黃金與白銀、銅價格31
• 3.3 黃金價格與歐美股票指數(shù)31-35
• 3.3.1 黃金價格與道瓊斯指數(shù)32-33
• 3.3.2 黃金價格與標準普爾指數(shù)33-34
• 3.3.3 黃金價格與富時100指數(shù)34-35
• 3.4 黃金價格與亞太股票指數(shù)35-37
• 3.4.1 黃金價格與日經(jīng)指數(shù)35-36
• 3.4.2 黃金價格與恒生指數(shù)36
• 3.4.3 黃金價格與上證綜指36-37
• 3.5 黃金價格與世界經(jīng)濟形勢37-40
• 3.5.1 黃金價格與領(lǐng)先指數(shù)37-39
• 3.5.2 黃金價格與CRB指數(shù)39-40
• 3.6 黃金價格的趨勢分析40-42
• 3.7 本章小結(jié)42-44
• 第四章 黃金價格預(yù)測模型44-55
• 4.1 模型的構(gòu)建44-45
• 4.1.1 變量選擇44-45
• 4.1.2 變系數(shù)回歸模型45
• 4.2 黃金價格預(yù)測步驟45-47
• 4.3 光滑參數(shù)估計47-48
• 4.4 模型的模擬預(yù)測48-53
• 4.4.1 變系數(shù)回歸模型模擬預(yù)測48-49
• 4.4.2 多元線性回歸模型模擬預(yù)測49-52
• 4.4.3 兩種方法的比較分析52-53
• 4.5 黃金價格預(yù)測53-54
• 4.6 本章小結(jié)54-55
• 第五章 結(jié)論與展望55-57
• 5.1 全文總結(jié)55-56
• 5.2 研究展望56-57
• 參考文獻57-61
• 發(fā)表論文和參加科研情況說明61-62
• 附錄62-68
• 致謝68

【參考文獻】

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  本文關(guān)鍵詞：基于變系數(shù)回歸模型的黃金價格預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：372685