本文以2008年1月—2019年6月大豆現(xiàn)貨與期貨價(jià)格數(shù)據(jù)為分析對(duì)象,運(yùn)用誤差修正模型、協(xié)整檢驗(yàn)等方法對(duì)大豆期現(xiàn)貨價(jià)格之間的傳導(dǎo)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果顯示:兩種市場(chǎng)價(jià)格存在雙向傳導(dǎo)關(guān)系,大豆期現(xiàn)貨價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系中期貨價(jià)格占據(jù)主導(dǎo),期貨大豆價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)優(yōu)于現(xiàn)貨大豆,期現(xiàn)貨價(jià)格受自身影響都較大,且隨著時(shí)間的推移,價(jià)格間的影響程度逐漸增強(qiáng)。最后,本文對(duì)完善大豆期貨與現(xiàn)貨價(jià)格方面提出相關(guān)建議。 

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]產(chǎn)業(yè)鏈視角下大豆系期貨價(jià)格溢出效應(yīng)研究——基于DCE與CBOT的比較[J]. 閆桂權(quán),何玉成,楊雪.  世界農(nóng)業(yè). 2019(05)
[2]國(guó)際大豆期貨對(duì)中國(guó)大豆期貨價(jià)格的影響研究[J]. 吳桐桐,王仁曾.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2019(01)
[3]中美大豆期貨均值溢出效應(yīng)研究——基于MSVAR模型的實(shí)證分析[J]. 劉曉雪,王誓言.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2018(09)
[4]大豆市場(chǎng)情緒、期貨現(xiàn)貨價(jià)格的相關(guān)性研究[J]. 石澤楠,董玲.  大豆科學(xué). 2018(01)
[5]我國(guó)大豆期現(xiàn)貨價(jià)格動(dòng)態(tài)擬合關(guān)系研究[J]. 李娜,胡勝德.  黑龍江畜牧獸醫(yī). 2017(14)
[6]我國(guó)大豆期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格雙向引導(dǎo)機(jī)制的研究[J]. 王時(shí)芬,汪喆.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2016(01)
[7]國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格影響因素探討[J]. 沈子曦,王磊.  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2014(09)
[8]大豆期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)關(guān)系的實(shí)證研究[J]. 章家清,張迪.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2014(03)
[9]我國(guó)大豆現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的特征及影響因素分析[J]. 朱海燕,司偉.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2013(10)
[10]大豆期現(xiàn)貨與豆油豆粕價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系的實(shí)證研究[J]. 方燕,鄧潔.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2013(04)



本文編號(hào)：3723034