本文以2008年1月—2019年6月大豆現(xiàn)貨與期貨價格數(shù)據(jù)為分析對象,運用誤差修正模型、協(xié)整檢驗等方法對大豆期現(xiàn)貨價格之間的傳導關系進行實證分析。結果顯示:兩種市場價格存在雙向傳導關系,大豆期現(xiàn)貨價格傳導關系中期貨價格占據(jù)主導,期貨大豆價格對市場的反應優(yōu)于現(xiàn)貨大豆,期現(xiàn)貨價格受自身影響都較大,且隨著時間的推移,價格間的影響程度逐漸增強。最后,本文對完善大豆期貨與現(xiàn)貨價格方面提出相關建議。 

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【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3723034