為了使再裝期權(quán)定價(jià)更加合理,利用混合分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)替代標(biāo)準(zhǔn)Brown運(yùn)動(dòng),在期望收益率和波動(dòng)率均為時(shí)變函數(shù)的情況下,建立了混合分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)模型�；陔S機(jī)分析理論,利用保險(xiǎn)精算的方法,得到了混合分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)下帶有時(shí)變參數(shù)的再裝期權(quán)的定價(jià)公式,豐富了現(xiàn)有期權(quán)的內(nèi)容。 

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1 混合分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)模型
2 混合分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下帶時(shí)變參數(shù)的再裝期權(quán)
3 結(jié)束語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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