利用修正Bessel函數(shù)研究Hull-White隨機波動率模型下一種特殊障礙期權(quán),假設(shè)累積實際波動率為某一給定閾值,在到期時刻觀察是否生效的歐式波動率障礙期權(quán)定價問題,提出一種關(guān)于波動率的金融衍生品,給出關(guān)于隨機波動率模型下的多維定價問題的解析定價公式. 

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【文章目錄】：
0 引言
1 相關(guān)知識
2 定價公式
3 小結(jié)



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