分別研究了市場利率為常數(shù)和隨機利率時混合指數(shù)跳擴散模型下遠期生效期權(quán)的定價問題.假定風險資產(chǎn)價格滿足混合指數(shù)跳擴散過程,通過測度變換,逆拉普拉斯變換和無套利定價原理得到了該模型下遠期生效看漲期權(quán)的定價公式.此外,利用看漲-看跌期權(quán)的平價關(guān)系得到了遠期生效看跌期權(quán)的價值. 

【文章來源】：寧波大學學報(理工版). 2019,32(05)

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【參考文獻】：
期刊論文
[1]馬爾可夫調(diào)制的跳擴散過程下遠期生效看漲期權(quán)的定價[J]. 王偉,蘇小囡,趙奇杰.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2014(06)
[2]跳擴散模型中遠期生效看漲期權(quán)的定價(英文)[J]. 王偉,王文勝,王帥.  華東師范大學學報(自然科學版). 2009(05)



本文編號：3603136