分別研究了市場(chǎng)利率為常數(shù)和隨機(jī)利率時(shí)混合指數(shù)跳擴(kuò)散模型下遠(yuǎn)期生效期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.假定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格滿(mǎn)足混合指數(shù)跳擴(kuò)散過(guò)程,通過(guò)測(cè)度變換,逆拉普拉斯變換和無(wú)套利定價(jià)原理得到了該模型下遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的定價(jià)公式.此外,利用看漲-看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系得到了遠(yuǎn)期生效看跌期權(quán)的價(jià)值. 

【文章來(lái)源】：寧波大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版). 2019,32(05)

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]跳擴(kuò)散模型中遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的定價(jià)(英文)[J]. 王偉,王文勝,王帥.  華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(05)



本文編號(hào)：3603136