發(fā)布時(shí)間：2022-01-09 05:56

　　本文選取2011年2月8日到2019年2月9日上證50指數(shù)日收盤價(jià)數(shù)據(jù),建立ARMA-GARCH模型分析上證50ETF期權(quán)的推出對(duì)上證50指數(shù)波動(dòng)率的影響。分析發(fā)現(xiàn)從長(zhǎng)期上來看,股指期權(quán)的推出一定程度上平抑了股票市場(chǎng)的波動(dòng)性。 

【文章來源】：內(nèi)江科技. 2019,40(10)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股指期權(quán)推出對(duì)股票市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)波動(dòng)性影響:以KOSPI200股指期權(quán)為例[J]. 熊熊,張宇,張維,張永杰.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2011(05)



本文編號(hào)：3578096