從美元指數(shù)期貨的交易員持倉(cāng)報(bào)告的角度對(duì)美元指數(shù)期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,通過對(duì)移動(dòng)平均法（MA）與方向性指標(biāo)進(jìn)一步組合,即方向一致性指標(biāo),來選取交易員持倉(cāng)報(bào)告數(shù)據(jù)中最佳的數(shù)據(jù)類別,并給出相應(yīng)的最佳滯后周期,同時(shí)得到它們之間的相關(guān)系數(shù),利用灰關(guān)聯(lián)系數(shù)來判斷所選取的數(shù)據(jù)類別的合理性與準(zhǔn)確性。通過MATLAB軟件對(duì)2008年年初至2019年5月的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤處理,最終得到結(jié)論:通過跟蹤互換交易商凈頭寸數(shù)據(jù),對(duì)美元指數(shù)期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率約為71%。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊. 2019,(26)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
引言
一、理論分析
二、實(shí)證分析
    （一）數(shù)據(jù)選取
    （二）理論結(jié)果分析
    （三）實(shí)證結(jié)果分析


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股票市場(chǎng)的慣性效應(yīng)、擇時(shí)策略與交易規(guī)則設(shè)計(jì)[J]. 董竹,周悅.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2019(12)
[2]交易商持倉(cāng)行為對(duì)期貨市場(chǎng)的影響[J]. 張麗芳.  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2012(06)



本文編號(hào)：3530219