在次分數(shù)Ho-Lee隨機利率模型下,利用Δ對沖原理,建立了次分數(shù)跳-擴散過程下,帶有交易費和紅利支付的幾何平均亞式期權定價的偏微分方程模型;通過變量代換將定價模型化為Cauchy問題;利用有限差分法和復合梯形法給出了定價模型的數(shù)值解,并通過一個算例檢驗了算法設計的有效性. 

【文章來源】：云南民族大學學報(自然科學版). 2019,28(05)

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
1 預備知識與模型假設
    1.1 預備知識
    1.2 模型假設
2 零息票債券與亞式期權定價
    2.1 零息票債券和股票價格
    2.2 亞式期權定價模型
    2.3 定價模型的化簡
3 定價模型的數(shù)值解
4 數(shù)值模擬
5 結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]次擴散機制下帶有交易成本的Merton期權定價模型[J]. 郭志東.  南華大學學報(自然科學版). 2017(02)
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[3]股價和執(zhí)行價受雙分數(shù)布朗運動驅動期權定價[J]. 趙巍.  哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(03)
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[5]基于隨機波動率模型的路徑依賴期權定價[J]. 李蓬實,楊建輝.  系統(tǒng)工程學報. 2017(02)
[6]跳擴散模型下具有信用風險的亞式期權定價[J]. 展瑜萌,李翠香.  遼寧大學學報(自然科學版). 2017(01)
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[8]隨機波動率模型下幾何平均亞式期權的定價[J]. 唐玲,林志超.  沈陽大學學報(自然科學版). 2014(06)
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[10]帶跳市場中隨機利率下的美式—亞式期權定價[J]. 孔文濤,張衛(wèi)國.  系統(tǒng)工程學報. 2012(03)



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