自2014年以來實行的農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制改革對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場影響重大,基于此,通過多元線性回歸模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)和信息份額模型等方法,以大豆、棉花和玉米為樣本,從流動性和價格發(fā)現(xiàn)兩個視角切入,探討"價補分離"政策對期貨市場的影響。研究發(fā)現(xiàn):政策的實施提高了農(nóng)產(chǎn)品期貨市場流動性及價格發(fā)現(xiàn)功能,價格市場化程度與期貨市場效率成正比。因此,我國應(yīng)堅持農(nóng)產(chǎn)品價格市場化改革,注重利用期貨市場在政策效果反饋中的作用,為制定及完善農(nóng)產(chǎn)品政策提供參考。 

【文章來源】：價格月刊. 2019,(09)北大核心

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
一、引言及文獻綜述
二、理論分析與研究假說
三、模型與數(shù)據(jù)說明
    (一)數(shù)據(jù)來源及描述性分析
        1. 模型一數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計分析
        2. 模型二數(shù)據(jù)處理及描述性統(tǒng)計分析
    (二)模型構(gòu)建
        1. 多元線性回歸模型
        2. 信息份額模型
    (三)變量及其說明
四、實證結(jié)果分析
    (一)價補分離政策與期貨市場流動性的回歸結(jié)果分析
    (二)“價補分離”政策對期現(xiàn)價格關(guān)系的影響
        1. 單位根檢驗
        2. 協(xié)整檢驗
        3. 格蘭杰因果檢驗
        4. 脈沖響應(yīng)函數(shù)
        5. 方差分解
五、結(jié)論與政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]三種農(nóng)業(yè)補貼政策的原理與效果分析[J]. 柯炳生.  農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題. 2018(08)
[3]棉花目標價格改革對國內(nèi)棉花市場影響的實證分析[J]. 郜亮亮,杜志雄.  改革. 2018(07)
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[5]棉花目標價格補貼試點政策成效及完善建議[J]. 朱滿德,程國強.  經(jīng)濟縱橫. 2017(11)
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[7]限制股指期貨交易能降低股市波動率嗎?——來自滬深300指數(shù)的證據(jù)[J]. 馬長峰,陳志娟.  湖南財政經(jīng)濟學(xué)院學(xué)報. 2017(04)
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[9]財政成本視角下的棉花目標價格改革影響分析——基于CGE模型的測算[J]. 劉宇,周梅芳,鄭明波.  中國農(nóng)村經(jīng)濟. 2016(10)
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本文編號：3526684