本文關鍵詞：云南有色上市公司期貨套期保值交易風險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在當前經(jīng)濟貿(mào)易全球化、通貨膨脹加劇、流通性泛濫、資源緊缺以及美元貶值導致貨幣快速流向大宗商品,大宗商品期貨也越來越具有金融屬性,而大宗商品價格波動劇烈使企業(yè)面臨較大的經(jīng)營風險。因此,企業(yè)選擇期貨市場管理原材料、產(chǎn)成品等的價格波動風險成為必然。以有色金屬期貨市場為代表的大宗商品期貨市場發(fā)展迅速,越來越多的有色金屬企業(yè)紛紛參與到期貨市場當中來,加大了套期保值力度,以規(guī)避價格波動風險。 但是,從近年來發(fā)生的大型國有企業(yè)套期保值風險事件,比如“株冶”、“國儲銅”等看來,企業(yè)期貨套期保值交易風險管理不健全,對期貨缺乏足夠認識等導致企業(yè)套期保值交易風險事件時有發(fā)生。該論文結合作者自身工作實踐,以云南有色上市公司套期保值交易風險管理情況為切入點,對目前相關研究理論進行分析研究,系統(tǒng)分析云南四家有色上市公司近年的期貨套期保值交易現(xiàn)狀,對套期保值交易的風險點進行識別和評價,并從監(jiān)管的角度出發(fā),將有色上市公司套期保值交易的各類風險分為“事前”“事中”及“事后”風險,分析提出套期保值交易風險管理綜合評判指標。 根據(jù)風險識別及評價的結果,本文研究得出了在風險可控、可測、可承受的前提下有效規(guī)避套期保值交易的措施建議,為行業(yè)監(jiān)管部門、企業(yè)決策層及期貨套期保值交易一線交易人員提供指導和參考。
【關鍵詞】：云南 上市公司 套期保值 風險管理
【學位授予單位】：云南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F426.32;F724.5
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 概述6-11
• 1.1 研究背景及問題的提出6
• 1.2 研究目的和意義6-7
• 1.3 內(nèi)容及結構框架7-9
• 1.4 研究方法9-11
• 2 相關理論及研究綜述11-24
• 2.1 國內(nèi)外相關研究綜述11-14
• 2.2 期貨理論14-18
• 2.3 期貨交易理論18-21
• 2.4 期貨交易風險定義與識別綜述21-24
• 3 云南有色上市公司套期保值交易的風險管理現(xiàn)狀分析24-39
• 3.1 云南有色行業(yè)及四家有色上市公司概況24-26
• 3.2 云南有色上市公司套期保值交易現(xiàn)狀分析26-33
• 3.3 云南有色上市公司套期保值交易風險管理的現(xiàn)狀分析33-37
• 3.4 云南有色上市公司套期保值交易風險管理存在的問題37-39
• 4 云南有色上市公司套期保值交易的風險識別及評價研究39-47
• 4.1 云南有色上市公司套期保值交易的風險識別39-44
• 4.2 套期保值交易風險管理評價體系的建立44-46
• 4.3 調(diào)查及評價結果46-47
• 5 云南有色上市公司套期保值交易風險管理的對策建議47-51
• 5.1 風險控制措施47-48
• 5.2 對策建議48-51
• 6 主要結論及論文的不足51-52
• 6.1 主要結論51
• 6.2 論文的不足51-52
• 參考文獻52-54
• 致謝54

【參考文獻】

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本文編號：348756