本文關(guān)鍵詞：雙幣種模型下兩種奇異期權(quán)的定價(jià)及應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文研究的主要問(wèn)題是雙幣種模型下兩種奇異期權(quán)的定價(jià)及應(yīng)用.在雙幣種模型的基礎(chǔ)上,對(duì)幾何平均亞式障礙期權(quán)和幾何平均的數(shù)字期權(quán)分別給出了定價(jià)公式,且在最后一部分中給出了雙幣種幾何平均亞式數(shù)字期權(quán)在金融工程實(shí)際問(wèn)題中的應(yīng)用. 文章主要采用了兩種方法分別為雙幣種模型下的兩種奇異期權(quán)定價(jià).第一種,期權(quán)定價(jià)的方法是鞅方法,在雙幣種模型下,通過(guò)Girsanov定理在雙幣種模型下,找到一個(gè)等價(jià)鞅測(cè)度,使得資產(chǎn)的貼現(xiàn)過(guò)程在這一測(cè)度下也是鞅過(guò)程,再由資產(chǎn)定價(jià)基本原理求出未定權(quán)益的期望收益的貼現(xiàn).第二種,偏微分方程的方法,在雙幣種模型下,首先構(gòu)造與未定權(quán)益等價(jià)的投資組合,通過(guò)對(duì)沖方法求出了期權(quán)價(jià)格所滿足的偏微分方程,再由變量替換,轉(zhuǎn)化為Cauchy問(wèn)題求解,從而得出該未定權(quán)益的定價(jià)公式. 文章的最后,重點(diǎn)論述了雙幣種模型下幾何平均亞式數(shù)字期權(quán)在實(shí)際的金融工程問(wèn)題中的具體應(yīng)用.
【關(guān)鍵詞】：雙幣種模型 奇異期權(quán) 鞅方法 偏微分方程
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【目錄】：

• 摘要9-10
• Abstract10-11
• 第一章 緒論11-14
• 1.1 研究的意義和必要性11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3 本文研究的主要內(nèi)容13
• 文章結(jié)構(gòu)13-14
• 第二章 預(yù)備知識(shí)14-20
• 2.1 期權(quán)的基本介紹14
• 2.2 幾類奇異期權(quán)的介紹14-17
• 2.3 期權(quán)定價(jià)的相關(guān)引理17-19
• 2.4 本章小結(jié)19-20
• 第三章 雙幣種模型下幾何平均亞式障礙期權(quán)的定價(jià)20-26
• 3.1 基本模型假設(shè)20-22
• 3.2 雙幣種模型下幾何平均亞式障礙期權(quán)的定價(jià)22-25
• 3.3 本章小結(jié)25-26
• 第四章 雙幣種模型下幾何平均亞式數(shù)字期權(quán)的定價(jià)26-31
• 4.1 基本模型假設(shè)26
• 4.2 主要結(jié)論26-30
• 4.3 本章小結(jié)30-31
• 第五章 雙幣種模型下幾何平均亞式數(shù)字期權(quán)的具體應(yīng)用31-35
• 5.1 問(wèn)題背景31
• 5.2 金融工程解決方案31-32
• 5.3 金融數(shù)學(xué)分析結(jié)果32-34
• 5.4 本章小結(jié)34-35
• 結(jié)論35-36
• 參考文獻(xiàn)36-39
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文39-41
• 致謝41

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 黃國(guó)安;鄧國(guó)和;;國(guó)內(nèi)外利率為隨機(jī)的雙幣種重置型期權(quán)定價(jià)[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2011年02期

2 肖文寧,王楊,張寄洲;幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)方法的探析[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2005年02期

  本文關(guān)鍵詞：雙幣種模型下兩種奇異期權(quán)的定價(jià)及應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：347349