針對單個的Black-Scholes方程,提出一種緊致差分格式.首先,利用指數(shù)變換消去方程中的空間一階導(dǎo)數(shù);接著,在時間方向上采用CN格式,空間二階導(dǎo)數(shù)采用四階Padé逼近,構(gòu)造精度為O（Δt²+h⁴）的緊致差分格式;然后,利用一種較為不同的離散能量法分析差分格式的穩(wěn)定性和收斂性;最后,通過數(shù)值算例驗證理論分析的有效性. 

【文章來源】：華僑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,40(06)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1 Black-Scholes方程及其等價模型
2 四階緊致有限差分格式
3 差分格式解的穩(wěn)定性和收斂性分析
4 數(shù)值試驗
5 結(jié)束語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]求解Black-Scholes方程的精度緊致有限差分格式[J]. 趙美芝,戴偉忠,晏云.  閩南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(01)
[2]歐氏看漲期權(quán)定價問題的一種有效七點差分GMRES方法[J]. 顧傳青,康穎.  應(yīng)用數(shù)學(xué)與計算數(shù)學(xué)學(xué)報. 2014(04)



本文編號：3468386