針對(duì)單個(gè)的Black-Scholes方程,提出一種緊致差分格式.首先,利用指數(shù)變換消去方程中的空間一階導(dǎo)數(shù);接著,在時(shí)間方向上采用CN格式,空間二階導(dǎo)數(shù)采用四階Padé逼近,構(gòu)造精度為O（Δt²+h⁴）的緊致差分格式;然后,利用一種較為不同的離散能量法分析差分格式的穩(wěn)定性和收斂性;最后,通過(guò)數(shù)值算例驗(yàn)證理論分析的有效性. 

【文章來(lái)源】：華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,40(06)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：7 頁(yè)

【文章目錄】：
1 Black-Scholes方程及其等價(jià)模型
2 四階緊致有限差分格式
3 差分格式解的穩(wěn)定性和收斂性分析
4 數(shù)值試驗(yàn)
5 結(jié)束語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]求解Black-Scholes方程的精度緊致有限差分格式[J]. 趙美芝,戴偉忠,晏云.  閩南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(01)
[2]歐氏看漲期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的一種有效七點(diǎn)差分GMRES方法[J]. 顧傳青,康穎.  應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2014(04)



本文編號(hào)：3468386