本文通過股指期貨被限制交易前后不同階段的對比,分析了在限制條件不同的情況下,股指期貨影響股票市場價格波動的內(nèi)在原理,同時也驗證了股指期貨價格所發(fā)揮的重要引導(dǎo)作用,對我國進(jìn)一步完善期貨市場、推動股市穩(wěn)定提出了對策和建議。 

【文章來源】：商訊. 2020,(03)

【文章頁數(shù)】：1 頁

【文章目錄】：
一、股指期貨影響股市波動性的機(jī)理
二、股指期貨對股市波動性的影響分析
    (一)樣本選擇
    (二)ARMA-GARCH模型驗證
    (三)Granger因果檢驗
三、結(jié)語



本文編號：3453245