文章選取2011——2018年中國滬深300股指期貨周數(shù)據(jù)和百度搜索指數(shù)數(shù)據(jù),運用持有成本模型以及回歸分析,對投資者關(guān)注對股指期貨定價偏差的影響進行了實證研究。實證結(jié)果表明投資者關(guān)注對股指期貨的定價偏差有顯著影響,可以部分解釋股指期貨定價偏差。 

【文章來源】：營銷界. 2019,(34)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述
    (一)股指期貨定價偏差
    (二)投資者關(guān)注
    (三)投資者關(guān)注與期貨市場定價偏差的關(guān)系
三、投資者關(guān)注對股指期貨市場定價偏差的作用機制
四、研究設計
    (一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
    (二)變量定義
        1. 被解釋變量
        2. 解釋變量
        3. 模型設定
五、實證結(jié)果與分析
    (一)單位根檢驗
    (二)回歸分析
        1. 當期投資者關(guān)注對股指期貨定價偏差的影響
        2. 考慮股指期貨市場運行條件下,當期投資者關(guān)注對本期股指期貨定價偏差的影響
        3. 上一期投資者關(guān)注對本期股指期貨定價偏差的影響
六、結(jié)論



本文編號：3337834