統(tǒng)計(jì)套利是一種有風(fēng)險(xiǎn)的套利策略,其思想是通過(guò)跟蹤投資品種歷史價(jià)格趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)規(guī)律,從而對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和套利。本文利用協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型對(duì)上證50股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約和下月連續(xù)合約的日內(nèi)1分鐘高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。結(jié)合統(tǒng)計(jì)套利策略,發(fā)現(xiàn)我國(guó)上證50股指期貨存在日內(nèi)高頻的統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì),以此設(shè)計(jì)具體的高頻套利策略。最后,針對(duì)股指期貨高頻交易監(jiān)管給出相應(yīng)的意見(jiàn)與建議。 

【文章來(lái)源】：山西財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào). 2019,21(02)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【部分圖文】：

IH00序列的ADF單位根檢驗(yàn)

IH00和IH01的OLS回歸

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)股指期貨套利交易策略模式初探[J]. 霍睿剛.  中國(guó)外資. 2014(04)
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碩士論文
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本文編號(hào)：3267254