首先,從誤差和時間復雜度兩方面入手,分析如今主流期權定價方法的優(yōu)劣,進而引出主體研究對象傅里葉余弦方法;其次,在Black-Scholes模型假設下進行傅里葉COS方法的歐式期權定價,對該方法的理論可行性進行詳細的推導和證明;最終,通過運用風險中性定價原理,得到改進的COS方法定價公式,相對于原方法在運算速度上有一定提高。得到數(shù)值結果后,繼續(xù)對影響COS方法定價效果的因素進行對比分析,先固定原參數(shù)不變,通過數(shù)值驗證發(fā)現(xiàn)截斷系數(shù)L對整體方法影響是非常大的,也把L的固定值修改為適應區(qū)間;其次轉而分析參數(shù)影響,表明到期時間T和傅里葉展開項數(shù)N對L有較大影響。最后,嘗試將BS模型上的COS方法推廣至Heston模型中,并解決一定的理論推導和數(shù)值分析問題。 

【文章來源】：經(jīng)濟研究導刊. 2019,(15)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【參考文獻】：
期刊論文
[1]Efficient Option Pricing Methods Based on Fourier Series Expansions[J]. Sio Chong U.  數(shù)學研究與評論. 2011(01)



本文編號：3149749