期貨公司的主交易系統(tǒng)主要采用集中交易方式,主交易系統(tǒng)為期貨公司實(shí)現(xiàn)集中交易、集中風(fēng)控、集中結(jié)算等業(yè)務(wù)。隨著期貨市場的快速發(fā)展,期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷推出,參與期貨市場的投資者的結(jié)構(gòu)也發(fā)生很大變化,期貨交易特征出現(xiàn)追求低延時(shí)性、高頻次、大容量的發(fā)展趨勢。當(dāng)前以集中交易方式為主的交易系統(tǒng)架構(gòu)和功能過于龐大,處理期貨訂單延時(shí)較高。通過對期貨交易體系延時(shí)框架進(jìn)行研究,從系統(tǒng)消息處理延時(shí)、調(diào)度延時(shí)、發(fā)送/接收延時(shí)和傳播延時(shí)等角度進(jìn)行期貨交易系統(tǒng)的優(yōu)化和測試,結(jié)果表明通過不斷調(diào)整優(yōu)化是提升期貨交易系統(tǒng)延時(shí)的有效方法。 

【文章來源】：現(xiàn)代計(jì)算機(jī). 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

期貨交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

1/2RTT平均延時(shí)

圖3中可知，交易系統(tǒng)內(nèi)部延時(shí)為Inner=(T2-T1)+(T4-T3）。使用API在內(nèi)網(wǎng)用接近市價(jià)報(bào)單并迅速撤單，下單頻率為50筆/秒，內(nèi)部處理時(shí)間（包含上行和下行的總處理時(shí)間）平均為27us,99%的報(bào)單延時(shí)在35us以下。報(bào)單延時(shí)分布如圖4。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于排隊(duì)論的交易系統(tǒng)時(shí)延分析[J]. 黃寅飛,王泊,白碩.  計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件. 2016(11)
[2]低延遲證券交易系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 徐廣斌,武劍鋒,白碩.  計(jì)算機(jī)工程. 2011(18)

碩士論文
[1]湘財(cái)證券VIP快速交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 尹林.復(fù)旦大學(xué) 2012



本文編號：3097867