期貨公司的主交易系統(tǒng)主要采用集中交易方式,主交易系統(tǒng)為期貨公司實現(xiàn)集中交易、集中風(fēng)控、集中結(jié)算等業(yè)務(wù)。隨著期貨市場的快速發(fā)展,期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷推出,參與期貨市場的投資者的結(jié)構(gòu)也發(fā)生很大變化,期貨交易特征出現(xiàn)追求低延時性、高頻次、大容量的發(fā)展趨勢。當(dāng)前以集中交易方式為主的交易系統(tǒng)架構(gòu)和功能過于龐大,處理期貨訂單延時較高。通過對期貨交易體系延時框架進行研究,從系統(tǒng)消息處理延時、調(diào)度延時、發(fā)送/接收延時和傳播延時等角度進行期貨交易系統(tǒng)的優(yōu)化和測試,結(jié)果表明通過不斷調(diào)整優(yōu)化是提升期貨交易系統(tǒng)延時的有效方法。 

【文章來源】：現(xiàn)代計算機. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

期貨交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

1/2RTT平均延時

圖3中可知，交易系統(tǒng)內(nèi)部延時為Inner=(T2-T1)+(T4-T3）。使用API在內(nèi)網(wǎng)用接近市價報單并迅速撤單，下單頻率為50筆/秒，內(nèi)部處理時間（包含上行和下行的總處理時間）平均為27us,99%的報單延時在35us以下。報單延時分布如圖4。

【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于排隊論的交易系統(tǒng)時延分析[J]. 黃寅飛,王泊,白碩.  計算機應(yīng)用與軟件. 2016(11)
[2]低延遲證券交易系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 徐廣斌,武劍鋒,白碩.  計算機工程. 2011(18)

碩士論文
[1]湘財證券VIP快速交易系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 尹林.復(fù)旦大學(xué) 2012



本文編號：3097867