本文關鍵詞：回望期權定價模型數值解的進一步研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：摘要：本文主要利用二叉樹法研究了CEV模型下有交易費用且標的資產在B8P共同作用下的回望期權定價模型數值解的問題,以及分別應用三叉樹方法和有限體積法對回望期權定價模型數值解法的參數具體求法做了探究.主要內容如下： 第—章介紹了期權定價理論及取得成果,以及本文研究的背景目的與結構； 第二章介紹了標準期權和新型期權的定價及取得成果,最后介紹了幾種數值解方法； 第三章首先介紹了CEV模型下有交易費用且標的資產在B8P共同作用下的回望期權定價模型： 0≤S≤M∞,tT,且終值條件為f(S,M,T)=M-S,邊值條件為((?)f)/((?)M)|M=S=0 并應用二叉樹方法給出了模型的參數取法及數值解；其次應用三叉樹和有限體積法給出期權數值解的參數取法；最后給出了二叉樹的實例分析,驗證了二叉樹解法的有效性.
【關鍵詞】：回望期權 二叉樹法 有限體積法 數值解
【學位授予單位】：延安大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 引言8-17
• §1.1 期權理論發(fā)展史8-9
• §1.2 期權的研究成果9-11
• §1.3 Black-Scholes 期權定價理論的介紹11-14
• §1.4 本文研究的背景、目的及文章結構14-17
• 第二章 期權知識17-25
• §2.1 普通期權定價模型回顧17-19
• §2.2 新型期權定價模型回顧19-21
• §2.3 模型數值解方法21-25
• §2.3.1 格點法21-22
• §2.3.2 蒙特卡洛法22-23
• §2.3.3 差分方法23
• §2.3.4 有限體積法23-25
• 第三章 期權定價模型的數值解25-41
• §3.1 模型的介紹25-27
• §3.2 模型參數的確定27-30
• §3.3 模型定價的數值解30-39
• §3.3.1 二叉樹解30-32
• §3.3.2 三叉樹解32-34
• §3.3.3 有限體積解34-39
• §3.4 數值解的實際擬合39-41
• 第四章 總結和展望41-42
• 參考文獻42-45
• 附錄45-47
• 致謝47-48
• 攻讀碩士期間的研究成果48

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前8條

1 吳云,何建敏;多因素型期權定價模型的研究[J];東南大學學報(自然科學版);2002年01期

2 鄭小迎,陳金賢;關于新型期權及其定價模型的研究[J];管理工程學報;2000年03期

3 詹惠蓉,程乾生;亞式期權在依賴時間的參數下的定價[J];管理科學學報;2004年06期

4 喬克林;任芳玲;李粉香;;有交易成本且標的資產在布朗運動和泊松運動共同作用下的歐式期權定價[J];江西科學;2009年04期

5 黑志華;楊美瓊;;定常型三叉樹歐式期權定價模型[J];曲靖師范學院學報;2006年06期

6 陳盛雙;楊云霞;;基于雙指數跳-擴散過程的回望期權的解析定價[J];武漢理工大學學報;2006年12期

7 任芳玲;喬克林;李粉香;;CEV下有交易費用且標的資產在B&P共同作下的回望期權定價[J];西南民族大學學報(自然科學版);2010年01期

8 張鐵;一個新型的期權定價二叉樹參數模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2000年11期

  本文關鍵詞：回望期權定價模型數值解的進一步研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：303453