發(fā)布時間：2017-04-12 09:00

  本文關鍵詞：基于COSO的南方期貨公司風險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來，期貨市場快速發(fā)展，自從2010年4月以來，，股指期貨合約推出之后市場的同質(zhì)化競爭日趨激烈；同時，隨著期貨創(chuàng)新業(yè)務的陸續(xù)推出，這給期貨公司帶來巨大機遇的同時，也給期貨公司的風險管理提出了更高的要求。因而，在新形勢下，如何有效地管理期貨公司面臨的風險已經(jīng)成為現(xiàn)階段期貨公司的一項重要議程。 本文通過國外較為成熟的全面風險管理理論，根據(jù)現(xiàn)階段南方期貨公司的業(yè)務特點從總體和業(yè)務層面的角度定義了公司當前面臨的主要風險，在了解南方期貨公司相關行業(yè)、公司主要業(yè)務流程及規(guī)章制度的基礎上，結(jié)合公司當前風險管理的現(xiàn)狀，提出了現(xiàn)階段南方期貨公司在風險管理中存在的問題，并從COSO全面風險管理體系入手對南方期貨公司如何構建完善的風險管理體系提出了建議，以幫助南方期貨公司在新形勢下，防范和規(guī)避風險，做好風險管理工作。文章包括五個部分：第一部分，論述了期貨行業(yè)風險管理及風險管理理論的發(fā)展現(xiàn)狀；第二部分，探討了期貨公司的風險分類，討論了COSO全面風險管理理論，并在COSO全面風險管理理論的基礎上提出了本文的風險管理框架。第三部分，介紹了南方期貨公司及所處行業(yè)的基本情況；討論了公司現(xiàn)階段主要的業(yè)務流程及風險；專門介紹了創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展情況并對有望試點的期貨投資咨詢、境外期貨經(jīng)紀業(yè)務以及資產(chǎn)管理業(yè)務等創(chuàng)新業(yè)務的相關業(yè)務流程及風險進行了了解。第四部分，從南方期貨公司主要業(yè)務—經(jīng)紀業(yè)務出發(fā)，從總體風險管理、市場風險管理、操作風險管理、技術風險管理、違規(guī)風險管理五個方面，探討了公司風險管理的現(xiàn)狀及存在的問題。第五部分，針對怎樣建立完善的南方期貨公司全面風險管理體系，提出了相應的對策。
【關鍵詞】：期貨公司 風險 全面風險管理
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.39
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插圖索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 緒論12-23
• 1.1 研究意義及背景12-14
• 1.2 文獻綜述14-21
• 1.2.1 期貨市場風險管理研究14-15
• 1.2.2 期貨公司風險管理研究15-18
• 1.2.3 期貨公司風險分類研究18
• 1.2.4 風險管理理論文獻綜述18-21
• 1.3 研究的方法及內(nèi)容21-23
• 第2章 理論基礎23-33
• 2.1 期貨公司的風險分類23-26
• 2.1.1 國內(nèi)證券公司風險分類24-25
• 2.1.2 期貨公司風險分類25-26
• 2.2 COSO 全面風險管理理論26-31
• 2.2.1 整體框架28-29
• 2.2.2 目標實現(xiàn)29
• 2.2.3 構成要素29-30
• 2.2.4 目標和構成要素之間的關系30-31
• 2.2.5 有效性31
• 2.3 本文的風險管理框架31-33
• 第3章 南方期貨公司的概述及風險識別33-55
• 3.1 南方期貨公司概述33-34
• 3.2 行業(yè)基本情況簡介34-44
• 3.2.1 期貨公司總體情況34-36
• 3.2.2 券商系期貨公司基本情況36
• 3.2.3 行業(yè)人員從業(yè)情況36-38
• 3.2.4 省內(nèi)期貨公司基本情況38-39
• 3.2.5 期貨行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展情況39-44
• 3.3 公司主要業(yè)務流程以及風險點44-47
• 3.3.1 市場開發(fā)業(yè)務44-45
• 3.3.2 交易業(yè)務45-46
• 3.3.3 客戶服務業(yè)務46
• 3.3.4 財務業(yè)務46
• 3.3.5 IT 技術支持業(yè)務46-47
• 3.3.6 風險監(jiān)控業(yè)務47
• 3.4 創(chuàng)新業(yè)務概述及風險點47-51
• 3.4.1 投資咨詢業(yè)務概述及風險點47-48
• 3.4.2 境外經(jīng)紀業(yè)務概述及風險點48-49
• 3.4.3 資產(chǎn)管理業(yè)務概述及風險點49-51
• 3.5 公司的風險類型及表現(xiàn)51-55
• 第4章 南方期貨公司風險管理現(xiàn)狀及問題55-66
• 4.1 總體風險的管理現(xiàn)狀及問題55-59
• 4.1.1 缺乏風險管理文化55
• 4.1.2 風險管理構架不健全55-56
• 4.1.3 信息溝通系統(tǒng)不完善56
• 4.1.4 人員素質(zhì)偏低56-57
• 4.1.5 戰(zhàn)略定位不明確57-59
• 4.2 市場風險的管理現(xiàn)狀及問題59-60
• 4.3 操作風險的管理現(xiàn)狀及問題60-63
• 4.4 技術風險的管理現(xiàn)狀及問題63-64
• 4.5 違規(guī)風險的管理現(xiàn)狀及問題64-66
• 第5章 優(yōu)化南方期貨公司風險管理的建議66-77
• 5.1 完善公司總體風險防范機制66-72
• 5.1.1 完善公司風險管理的文化66
• 5.1.2 建立多層級的風險管理組織體系66-67
• 5.1.3 明確各級風險管理組織的職能67-69
• 5.1.4 構建公司信息溝通系統(tǒng)69
• 5.1.5 建立全方位多層次的風險管理人才體系69-70
• 5.1.6 明確公司戰(zhàn)略定位70-72
• 5.2 完善全面風險管理具體職能72-77
• 5.2.1 市場風險管理建議73-75
• 5.2.2 操作及技術風險管理建議75
• 5.2.3 違規(guī)風險管理建議75-77
• 結(jié)論77-79
• 參考文獻79-82
• 致謝82

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