【摘要】：我國現(xiàn)代期貨市場(chǎng)起步于上世紀(jì)九十年代初期,經(jīng)過三十多年的探索實(shí)踐,在一代又一代期貨人的堅(jiān)守和奮斗下,從無到有,從小到大,從亂到治,從投機(jī)盛行到現(xiàn)在功能逐步發(fā)揮、漸入佳境。作為金融細(xì)分行業(yè),伴隨著期權(quán)工具上市、國際化進(jìn)程的全面提速,期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力得到顯著增強(qiáng),主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí),行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本均大幅增長(zhǎng),行業(yè)承載能力不斷增強(qiáng);二是發(fā)展步伐更加穩(wěn)健,嚴(yán)監(jiān)管帶來了期貨市場(chǎng)持續(xù)健康的發(fā)展;三是發(fā)展機(jī)遇不斷增多,金融期貨、商品期權(quán)、場(chǎng)外期權(quán)、商品CTA以及商品指數(shù)基金等產(chǎn)品不斷豐富,為期貨市場(chǎng)的發(fā)展帶來難得的機(jī)會(huì)。然而隨著業(yè)務(wù)模式的不斷創(chuàng)新,期貨公司“自主創(chuàng)新、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”格調(diào)的確立,風(fēng)險(xiǎn)管理傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)隨之被打破,單一的風(fēng)險(xiǎn)管理模式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。因此,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和聯(lián)動(dòng)性,全面有效識(shí)別期貨公司風(fēng)險(xiǎn)成為了未來期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方向,怎樣建設(shè)更為科學(xué)及合理的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式成為了現(xiàn)階段期貨公司面臨的主要問題。本文以天弈期貨公司為例,通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論系統(tǒng)地分析了天弈期貨公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的不足,優(yōu)化其風(fēng)險(xiǎn)管理策略,為公司今后的發(fā)展奠定理論基礎(chǔ),也給同行業(yè)其他公司提供借鑒,從而促進(jìn)整個(gè)行業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。首先介紹了本文的研究背景、研究意義以及目前國內(nèi)外關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究;其次,詳細(xì)介紹了期貨公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論的內(nèi)容;再次,介紹了天弈期貨公司的基本經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,并運(yùn)用PEST模型和波特五力模型分別對(duì)天弈期貨公司當(dāng)前所處的宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析;第四部分針對(duì)天弈期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行詳細(xì)分析,為后續(xù)解決這些問題提供依據(jù);第五和第六部分是全文的重點(diǎn)部分,主要為前文提出的問題尋求解決方案,并制定詳細(xì)的保障措施,在此應(yīng)用了VaR模型來設(shè)定客戶保證金水平,提高客戶資金使用效率;另外應(yīng)用大數(shù)據(jù)手段分析客戶違約風(fēng)險(xiǎn),從而盡早發(fā)現(xiàn)問題,為今后期貨公司定量分析提供了借鑒意義;最后一部分介紹了本文的結(jié)論和不足之處,并對(duì)未來期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理提出了展望和期許。
【圖文】：

天弈期貨公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
【學(xué)位授予單位】：上海外國語大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.39

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2609203