本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華東理工大學(xué)》 2014年

統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究

強盛  

【摘要】：中國的期貨市場經(jīng)過二十多年的不斷發(fā)展和壯大,已經(jīng)成為了社會主業(yè)市場經(jīng)濟的重要組成部分。目前,黃金與白銀期貨品種都已經(jīng)在上海期貨交易所上市并已經(jīng)啟動了連續(xù)交易制度。中國貴金屬期貨市場的發(fā)展正面臨著前所未有的機遇。 本文對基于協(xié)整方法的統(tǒng)計套利相關(guān)理論進行了綜述；分析了中國貴金屬期貨市場的投資品種和投資現(xiàn)狀；給出了統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨市場應(yīng)用的步驟；通過選取上海期貨交易所黃金和白銀主力合約的歷史價格數(shù)據(jù),對統(tǒng)計套利策略在中國貴金屬期貨市場的應(yīng)用進行了實例分析；模擬檢驗了統(tǒng)計套利策略在中國貴金屬期貨市場的收益率。除此而外,本文對統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨市場應(yīng)用的風(fēng)險進行了分析,并提出了有效的風(fēng)險控制策略以及實施過程中的原則,介紹了程序化交易在中國貴金屬期貨統(tǒng)計套利策略中的應(yīng)用。通過本文的實例分析和模擬檢驗,為投資者在中國貴金屬期貨市場中的操作實踐提供一種思路和借鑒。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華東理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F724.5;F224
【目錄】：

下載全文 更多同類文獻

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 劉列勵;嚴(yán)美藝;;協(xié)整關(guān)系對期貨套期保值率影響的實證研究[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2006年05期

2 常宗琪;;白糖統(tǒng)計套利理論模式研究及實例分析[J];經(jīng)濟師;2008年11期

3 王偉峰;劉陽;;股指期貨的跨期套利研究——模擬股指市場實證[J];金融研究;2007年12期

4 陳守東 ,韓廣哲 ,荊偉;主要股票市場指數(shù)與我國股票市場指數(shù)間的協(xié)整分析[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2003年05期

5 羅洪浪,王浣塵;現(xiàn)代投資組合理論的新進展[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2002年03期

6 吳振翔;陳敏;;中國股票市場弱有效性的統(tǒng)計套利檢驗[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2007年02期

7 李婷;;統(tǒng)計套利模型的理論綜述與應(yīng)用分析[J];時代金融;2011年18期

8 仲黎明,劉海龍,吳沖鋒;深發(fā)展與深成指協(xié)整和引導(dǎo)關(guān)系的實證檢驗[J];預(yù)測;2003年02期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 萬倫來;西方證券投資組合理論的發(fā)展趨勢綜述[J];安徽大學(xué)學(xué)報;2005年01期

2 吳振信,許寧;我國股票市場與周邊市場互動關(guān)系的VAR研究[J];北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報;2004年04期

3 陳潔;張定勝;;國際股市對上證綜指的影響[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2012年01期

4 孫富;花秋玲;;投資組合VaR的樹形算法[J];長春理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年02期

5 翁東東;;我國股指波動的協(xié)整計量分析與實證分析[J];巢湖學(xué)院學(xué)報;2006年03期

6 鞏萌;王未卿;;股指期貨跨市套利的實證分析——基于滬深300指數(shù)期貨和恒生指數(shù)期貨[J];財會月刊;2012年15期

7 王素琴;;判斷市場套利的新方法[J];當(dāng)代經(jīng)濟;2008年06期

8 趙聰;許文儀;俞熹;;滬深300指數(shù)期貨跨期價差混沌截斷分布模型[J];當(dāng)代經(jīng)濟;2011年15期

9 駱振心;;金融開放、股權(quán)分置改革與股票市場聯(lián)動——基于上證指數(shù)與世界主要股指關(guān)系的實證研究[J];當(dāng)代財經(jīng);2008年04期

10 王遠(yuǎn)林;;我國股票市場和國際主要股票市場之間聯(lián)動效應(yīng)的實證研究[J];德州學(xué)院學(xué)報;2011年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 楊懷東;伍娟;盛虎;;基于高頻數(shù)據(jù)的成對交易統(tǒng)計套利策略實證研究[A];第五屆（2010）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2010年

2 黃卓妍;童行偉;;招商銀行A股與H股股票價格的相似度分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十三屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

3 陳守東;馬輝;才元;;上海證券市場分階段收益率與波動性的特征分析[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第7卷）[C];2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳學(xué)勝;A、H股市場信息傳遞及交叉上市股票價格發(fā)現(xiàn)研究[D];南開大學(xué);2010年

2 張閣;中國股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

3 陳旭光;中國股指期貨市場監(jiān)管研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

4 田苗;國際資本流動對中國經(jīng)濟影響的實證分析[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

5 程彥敏;中國公司交叉上市IPO及其后價格行為研究[D];東華大學(xué);2010年

6 溫琪;金融市場資產(chǎn)選擇與配置策略研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

7 楊繼偉;股價信息含量與資本配置效率研究[D];中南大學(xué);2011年

8 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

9 趙自兵;中國A股市場股票需求彈性研究[D];清華大學(xué);2010年

10 蘇木亞;譜聚類方法研究及其在金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2011年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭婧;內(nèi)地股市與香港股市的聯(lián)動效應(yīng)研究[D];山東科技大學(xué);2010年

2 金建東;股市風(fēng)險度及關(guān)聯(lián)性研究---以瀘深300與恒生行業(yè)綜指為例[D];大連理工大學(xué);2010年

3 單丹;XX公司房地產(chǎn)開發(fā)的投資組合研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2009年

4 王瓊;基于預(yù)期超額收益率多因素模型的統(tǒng)計套利研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2010年

5 蘇匡;基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對中國股票市場的有效性研究[D];武漢理工大學(xué);2010年

6 潘貽超;多元時序與滯后協(xié)整混合模型及其在股指預(yù)測中的應(yīng)用[D];武漢理工大學(xué);2010年

7 張欣瑤;滬深300股指期貨套利研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

8 胡玥;雙重上市公司A股H股價格差異的實證分析[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

9 張朋飛;上海股票市場與世界主要股票市場及匯率的聯(lián)動效應(yīng)研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

10 劉海燕;基于O-U過程的統(tǒng)計套利策略研究[D];浙江工商大學(xué);2011年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 馬理;盧燁婷;;滬深300股指期貨期現(xiàn)套利的可行性研究——基于統(tǒng)計套利模型的實證[J];財貿(mào)研究;2011年01期

2 劉金全;崔暢;;中國滬深股市收益率和波動性的實證分析[J];經(jīng)濟學(xué)(季刊);2002年03期

3 俞喬;市場有效、周期異常與股價波動——對上海、深圳股票市場的實證分析[J];經(jīng)濟研究;1994年09期

4 解保華,高榮興,馬征;中國股票市場有效性實證檢驗[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2002年05期

5 胡金焱;中國股票市場弱有效性的三種統(tǒng)計檢驗[J];世界經(jīng)濟文匯;2002年04期

6 方昊;統(tǒng)計套利的理論模式及應(yīng)用分析——基于中國封閉式基金市場的檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2005年12期

7 俞世典,陳守東,黃立華;主要股票指數(shù)的聯(lián)動分析[J];統(tǒng)計研究;2001年08期

8 羅洪浪,王浣塵;現(xiàn)代投資組合理論的新進展[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2002年03期

9 吳振翔;陳敏;;中國股票市場弱有效性的統(tǒng)計套利檢驗[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2007年02期

10 胡畏,范龍振;上海股票市場有效性實證檢驗[J];預(yù)測;2000年02期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 金巖;在華跨國公司內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移管理[J];林業(yè)科技情報;2004年02期

2 張京;李賢功;;期權(quán)定價理論探析[J];商場現(xiàn)代化;2006年34期

3 白秀琴;楊寶玉;;期權(quán)定價問題的數(shù)學(xué)模型[J];當(dāng)代經(jīng)濟(下半月);2008年09期

4 彭惠;吳洪;;基于風(fēng)險溢價的虛擬經(jīng)濟體與現(xiàn)實經(jīng)濟體間的資本流動分析[J];經(jīng)濟問題;2009年03期

5 宋濤;;由“黃牛黨”收購信用卡積分引發(fā)的思考[J];中國證券期貨;2009年06期

6 肖小勇;張苗;;關(guān)于推導(dǎo)Black-Scholes公式的債券重組方法的注記[J];金融經(jīng)濟;2010年10期

7 王海燕,趙培標(biāo);互換套利分析研究[J];預(yù)測;2001年01期

8 朱疆;股指期貨的市場功能及其對證券市場的探討[J];四川工業(yè)學(xué)院學(xué)報;2002年04期

9 楊明;對沖基金中的暫時性價格偏差分析[J];上海管理科學(xué);2002年03期

10 陳偉,呂超,丁志卿;股指期貨合約的無套利定價模型研究[J];科技與管理;2004年02期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊懷東;伍娟;盛虎;;基于高頻數(shù)據(jù)的成對交易統(tǒng)計套利策略實證研究[A];第五屆（2010）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2010年

2 單華軍;李斌;;市場交易者:價值發(fā)現(xiàn)還是套利追逐——上市公司股權(quán)分置改革中的“小數(shù)定律”研究[A];中國會計學(xué)會2007年學(xué)術(shù)年會論文集（下冊）[C];2007年

3 張樹峰;葛敬云;李勇智;;金川貴金屬冶金技術(shù)的現(xiàn)狀[A];面向21世紀(jì)的科技進步與社會經(jīng)濟發(fā)展（下冊）[C];1999年

4 汪軍平;朱路新;陳志強;鄭海瓊;;貴金屬催化劑活性恢復(fù)研究[A];第七屆全國工業(yè)催化技術(shù)及應(yīng)用年會論文集[C];2010年

5 李國綱;王云春;潘勇;;貴金屬熱偶材料的生產(chǎn)及應(yīng)用問題研究[A];第六屆中國功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會議論文集（2）[C];2007年

6 史春風(fēng);朱斌;林民;龍軍;;含貴金屬空心鈦硅分子篩的合成[A];中國化學(xué)會第26屆學(xué)術(shù)年會綠色化學(xué)分會場論文集[C];2008年

7 史春風(fēng);朱斌;林民;龍軍;;雙功能鈦硅沸石的合成[A];第一屆全國精細(xì)化工催化會議論文集[C];2009年

8 李國綱;劉慶賓;劉應(yīng)龍;潘成剛;;鉑銥電極在電磁流量計上的應(yīng)用及生產(chǎn)現(xiàn)狀[A];2009中國功能材料科技與產(chǎn)業(yè)高層論壇論文集[C];2009年

9 鄭南峰;;新型無機材料的設(shè)計合成和催化、生物應(yīng)用[A];中國化學(xué)會第27屆學(xué)術(shù)年會第08分會場摘要集[C];2010年

10 鄭福前;謝明;劉建良;鄧忠民;呂賢勇;;貴金屬快冷粉體材料[A];中國有色金屬學(xué)會第三屆學(xué)術(shù)會議論文集——科學(xué)技術(shù)論文部分[C];1997年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者 黃婷;[N];第一財經(jīng)日報;2011年

2 曾剛;[N];人民日報;2010年

3 記者 謝潞錦;[N];第一財經(jīng)日報;2010年

4 方俊峰;[N];期貨日報;2008年

5 高巖;[N];期貨日報;2009年

6 方正期貨研發(fā)中心 羅江華;[N];期貨日報;2009年

7 本報記者 楊卓卿;[N];華夏時報;2011年

8 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)集成期貨研究所 陳標(biāo)金;[N];期貨日報;2011年

9 王定紅;[N];期貨日報;2009年

10 本報記者 陳捷;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟報道;2009年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林碧波;考慮噪音交易影響下的套利研究[D];天津大學(xué);2010年

2 段嘉尚;中國資本市場的并購套利策略研究[D];北京交通大學(xué);2010年

3 李雙飛;A股和H股市場雙重上市股票的價格差異與套利決策[D];湖南大學(xué);2010年

4 吳海燕;融資融券機制下我國可轉(zhuǎn)債市場特征及Delta套利策略研究[D];湖南大學(xué);2013年

5 梁斌;股指期貨套期保值和套利策略研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 潘鴻;中國資本市場上市公司購并的動機和利益轉(zhuǎn)移模式研究[D];上海交通大學(xué);2006年

7 王建文;重要股東市場行為傳導(dǎo)機制與控制研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2012年

8 方斌;股指期貨功能理論與實證研究[D];天津大學(xué);2010年

9 彭艷;股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇研究[D];天津大學(xué);2009年

10 汪翀;基于雙重資本約束的商業(yè)銀行系統(tǒng)危機研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 強盛;統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究[D];華東理工大學(xué);2014年

2 黃智通;棕櫚油和豆油的跨品種套利方案設(shè)計[D];西南財經(jīng)大學(xué);2013年

3 彭建斐;期貨合約的統(tǒng)計套利研究[D];山東大學(xué);2010年

4 伍娟;高頻數(shù)據(jù)下基于成對交易的統(tǒng)計套利策略研究[D];中南大學(xué);2010年

5 王卓;中國金屬期貨套利交易與風(fēng)險管理研究[D];浙江大學(xué);2011年

6 齊雯;基于計算實驗方法的我國投資基金有限套利行為研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2012年

7 張秀水;基于CTA模式的商品棉套利策略研究[D];山東大學(xué);2012年

8 李麗;商品期貨跨品種套利風(fēng)險研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

9 于波;股指期現(xiàn)套利投資策略的應(yīng)用分析[D];上海交通大學(xué);2011年

10 申璐娟;滬深300股指期貨套利策略研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)計套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號：250276