本文關(guān)鍵詞：幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《河北工業(yè)大學(xué)》 2007年

帶跳的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)研究

田立超  

【摘要】： 本文主要討論金融數(shù)學(xué)中帶跳的亞式期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.在傳統(tǒng)B-S模型中,假定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格服從布朗運(yùn)動(dòng),是一個(gè)連續(xù)隨機(jī)過(guò)程.然而當(dāng)一些重大的事件發(fā)生時(shí),市場(chǎng)價(jià)格會(huì)發(fā)生大波動(dòng),為描述這種現(xiàn)象,這就要求我們引入不連續(xù)的隨機(jī)過(guò)程. 我們研究帶跳的亞式期權(quán)定價(jià),在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格服從的傳統(tǒng)B-S模型中,引入一個(gè)跳躍,利用馬氏過(guò)程的預(yù)解式和Laplace變換,得到連續(xù)時(shí)間的帶跳的看漲幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式,再通過(guò)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的關(guān)系式,得到帶跳的看跌幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：

摘要4-5

ABSTRACT5-6

目錄6-7

符號(hào)說(shuō)明7-8

第一章 緒論8-9

第二章 預(yù)備知識(shí)9-16

§2-1 基本的模型假設(shè)9-10

§2-2 帶跳的幾何平均亞式期權(quán)10-16

第三章 帶跳的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)16-21

第四章 結(jié)論21-25

參考文獻(xiàn)25-26

致謝26

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