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河北師范大學 碩士學位論文 三類新型障礙期權(quán)的定價研究 姓名：劉倩茹 申請學位級別：碩士 專業(yè)：基礎(chǔ)數(shù)學 指導教師：劉麗霞 座機電話號碼 摘要 本文給出了下降敲出亞式彩虹指數(shù)障礙看漲期權(quán)、下降敲出交換障礙期權(quán)和下降敲 出的具有彩虹性質(zhì)的多資產(chǎn)看漲障礙期權(quán)的定價公式．亞式彩虹障礙期權(quán)是彩虹障礙期 權(quán)的擴展，即只有標的資產(chǎn)以外的第二個資產(chǎn)在到期前觸碰障礙時期權(quán)才會被敲入或者 敲出．與PerterCarrti．開究的所不同的是，這里的障礙水平為指數(shù)形式，而且這個新的期權(quán)含 有亞式期權(quán)的特性，也就是說收益取決于標的資產(chǎn)和障礙資產(chǎn)的平均價格．交換障礙期權(quán) 把交換期權(quán)和障礙期權(quán)結(jié)合起來，這種新期權(quán)賦予期權(quán)持有者權(quán)利而非義務去用一種資 產(chǎn)替換另一種資產(chǎn)，而且如果障礙變量在到期前觸碰到障礙時期權(quán)將會被敲入或者敲出． 具有彩虹性質(zhì)的多資產(chǎn)障礙期權(quán)結(jié)合了彩虹期權(quán)和彩虹障礙期權(quán)的特性，使原有的彩虹 障礙期權(quán)具有了擇優(yōu)性．在給這三種期權(quán)定價的過程中用到了反射原理，同樣這種方法也 可以運用到下降敲出以外的其它情況時的期權(quán)定價． 關(guān)鍵詞：亞式彩虹障礙期權(quán)交換障礙期權(quán)多資產(chǎn)障礙期權(quán)指數(shù)障礙期權(quán)定 價 ⅡI Abstract rainbow Inthis thevaluation forthedown―and―outasian expo- paper,westudy problem nentialbarriercall down―an

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