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我國股指期貨推出對機構投資者行為影響研究

     論文目錄

摘要第1-4頁

ABSTRACT第4-7頁

第一章 緒論第7-10頁

   ·研究背景和意義第7-8頁

   ·研究方法第8頁

   ·本文主要內容及結構第8-9頁

   ·本文創(chuàng)新點第9-10頁

第二章 投資者行為理論綜述第10-17頁

   ·經(jīng)典金融理論及其缺陷第10-11頁

   ·行為金融學理論及其缺陷第11-13頁

   ·新制度經(jīng)濟學相關理論第13-14頁

   ·影響投資者行為的因素第14-15頁

     ·投資者因素第14頁

     ·市場結構因素第14-15頁

   ·賣空機制及其相關研究第15-17頁

第三章 賣空機制缺失條件下的我國機構投資者行為第17-27頁

   ·機構投資者概述第17-20頁

     ·機構投資者的定義第17-19頁

     ·機構投資者的特點第19頁

     ·機構投資者行為遵循的規(guī)律第19-20頁

   ·我國機構投資者行為現(xiàn)狀—禁止賣空機制下的行為模式第20-23頁

     ·機構的“莊家”盈利模式第20-21頁

     ·同質化的投資方式第21-22頁

     ·遵循正反饋交易策略第22-23頁

   ·機構投資者行為異化原因分析—賣空機制第23-26頁

     ·賣空制度缺失造成單邊市結構第24-25頁

     ·機構投資者缺乏金融創(chuàng)新的基礎第25頁

     ·機構投資者缺乏風險管理工具第25-26頁

   ·本章綜述第26-27頁

第四章 股指期貨及其影響第27-44頁

   ·股指期貨發(fā)展概述第27-31頁

     ·股指期貨概述第27頁

     ·股指期貨的發(fā)展歷程第27-29頁

     ·股指期貨的特點第29-30頁

     ·滬深300指數(shù)期貨簡介第30-31頁

   ·股指期貨投資策略第31-38頁

     ·套期保值第31-35頁

     ·套利第35-37頁

     ·投機第37-38頁

   ·股指期貨對股票市場影響分析第38-41頁

     ·促進股市合理定價的形成第38-39頁

     ·提高機構風險管理水平降低股市波動第39-41頁

   ·對機構投資者行為的影響第41-43頁

     ·股指期貨與“莊家”盈利模式第41-42頁

     ·股指期貨與同質化投資第42頁

     ·股指期貨與正反饋交易第42-43頁

   ·本章綜述第43-44頁

第五章 股指期貨推出后機構投資者可能選擇的行為模式第44-61頁

   ·套期保值第44-47頁

     ·滬深300套期保值的可行性分析第44-45頁

     ·套期保值案例分析第45-47頁

   ·套利第47-56頁

     ·期現(xiàn)套利第48-52頁

     ·跨期套利第52-54頁

     ·跨市場套利第54-56頁

   ·滬深300指數(shù)期貨的投機路徑第56-60頁

     ·操縱個股第56-59頁

     ·操縱成分股組合第59-60頁

   ·本章綜述第60-61頁

第六章 機構投資者的風險控制第61-67頁

   ·缺乏風險管理工具的風險控制第61-62頁

   ·股指期貨推出后的風險控制第62-66頁

     ·利用股指期貨管理現(xiàn)貨風險第62頁

     ·股指期貨自有風險的防范第62-66頁

   ·本章綜述第66-67頁

第七章 本文結論及展望第67-69頁

   ·本文結論第67頁

   ·需要進一步研究的問題第67-69頁

參考文獻第69-72頁

致謝第72-73頁

附錄A(攻讀碩士學位期間發(fā)表論文)第73-74頁

附錄B(原始數(shù)據(jù))第74-82頁

論文編號BS732895，這篇論文共82頁
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