本文關(guān)鍵詞：基于跳擴散過程兩個風險資產(chǎn)的期權(quán)定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

湖南大學 碩士學位論文 基于跳擴散過程兩個風險資產(chǎn)的期權(quán)定價研究 姓名：黃雙雙 申請學位級別：碩士 專業(yè)：應用數(shù)學 指導教師：李亞瓊 座機電話號碼 碩一仁學位論文 摘 要 在現(xiàn)代金融市場上，金融衍生工具由于其強大的避險與保值功能而大受歡 迎．在這些金融衍生工具中，期權(quán)是重要的一種，應用廣泛，因此關(guān)于它的研究 引起了廣大專家學者的關(guān)注．隨著我國期權(quán)市場規(guī)范化建設(shè)的加強和國際化步 伐的加快，關(guān)于期權(quán)定價問題的相關(guān)研究的重要性和緊迫性日益增強，具有重要 的現(xiàn)實意義． 本文在Merton的跳擴散模型基礎(chǔ)上，，假設(shè)股票價格服從帶時齊泊松跳的跳 擴散過程，研究了歐式交換期權(quán)及兩個風險資產(chǎn)的歐式擇好 擇差 期權(quán)的定價問 題．文章運用無套利理論分別推導出股票價格服從不支付紅利和支付連續(xù)紅利 時交換期權(quán)滿足的價值微分方程，利用等價鞅測度理論，采用變換計價單位，將 二維的資產(chǎn)期權(quán)定價轉(zhuǎn)化為一維的資產(chǎn)期權(quán)定價問題，從而利用原有的結(jié)論得 到歐式交換期權(quán)的定價公式j利用同樣的方法得到了兩個風險資產(chǎn)的歐式擇好 Merton的跳擴散模型，并將得出的結(jié)論與擴散模型的結(jié)論進行了比較．事實證 明，在擴散模型中的等價鞅測度理論及變換計價單位的方法在跳擴散模型中的 使用容易得到期權(quán)的定價公式． 關(guān)鍵詞：跳擴散過程；交換期權(quán)；擇好 擇差 期權(quán)；期權(quán)定價；隨機微分方程； 計價單位

  本文關(guān)鍵詞：基于跳擴散過程兩個風險資產(chǎn)的期權(quán)定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。