本文關(guān)鍵詞：時變Hurst指數(shù)長記憶隨機波動率模型下的期權(quán)定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 傅強,蒲興成;完備市場下的期權(quán)定價與套期交易策略的選擇[J];重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2003年05期

2 趙建忠;;亞式期權(quán)定價的模擬方法研究[J];上海金融學(xué)院學(xué)報;2006年05期

3 竇建君;高慶德;;隨機環(huán)境下的期權(quán)定價[J];上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報;2007年01期

4 王楊;張寄洲;;彩虹障礙期權(quán)的定價問題[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2007年18期

5 劉廣應(yīng);;不完全信息下的期權(quán)定價[J];南京審計學(xué)院學(xué)報;2007年04期

6 隋梅真;張元慶;;分?jǐn)?shù)布朗運動和泊松過程共同驅(qū)動下的歐式期權(quán)定價[J];山東建筑大學(xué)學(xué)報;2008年01期

7 徐鵬;;新型二叉樹模型在算術(shù)平均亞式期權(quán)中的應(yīng)用[J];商場現(xiàn)代化;2011年05期

8 鄭立輝,馮珊,張兢田,王安興;微分對策方法在期權(quán)定價中的應(yīng)用:理論分析[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1998年10期

9 謝英亮,陳南;一種基于期權(quán)定價理論的礦山資產(chǎn)評估簡化模型[J];資源科學(xué);2000年01期

10 王麗潔;美式期權(quán)價格的漸近性質(zhì)[J];數(shù)學(xué)研究;2005年03期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄧東雅;馬敬堂;單悅;;美式勒式期權(quán)定價及其應(yīng)用價值研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會論文摘要集[C];2011年

2 王雙銀;朱曉群;曹紅霞;;關(guān)中西部四灌區(qū)河源來水時序變化特征分析[A];現(xiàn)代節(jié)水高效農(nóng)業(yè)與生態(tài)灌區(qū)建設(shè)（下）[C];2010年

3 王建波;楊悅;趙麗麗;張東;唐鎮(zhèn);楊會杰;;匯率序列的可見圖分析[A];第五屆全國復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)會議論文（摘要）匯集[C];2009年

4 王燕;徐志江;孟利民;;基于MF-DFA方法的Hurst指數(shù)估計[A];中國電子學(xué)會第十七屆信息論學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

5 楊昭軍;周本順;黃立宏;;幾何型亞式期權(quán)的定價及套期保值策略[A];西部開發(fā)與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會第12屆年會論文集[C];2002年

6 ;Pricing Reset Option in a Fractional Brownian Motion Market[A];中國自動化學(xué)會控制理論專業(yè)委員會B卷[C];2011年

7 李平;;離散時間不完金融市場中期權(quán)定價的效用極大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

8 夏畢愿;李時銀;;幾何平均亞式交換期權(quán)的定價公式[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)研究進展——2006（11）卷——中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會第11屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2006年

9 ;Scaling and Correlations of the Chinese Fund Market (CFM)[A];2009年第五屆全國網(wǎng)絡(luò)科學(xué)論壇論文集[C];2009年

10 朱玉旭;黃潔綱;徐紀(jì)良;;連續(xù)交易保值與期權(quán)定價[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 海通期貨研究所 郭梁;[N];期貨日報;2009年

2 上海期貨交易所發(fā)展研究中心 奚煒;[N];期貨日報;2004年

3 上海證券 馮俊;[N];證券時報;2004年

4 黃勤;[N];金融時報;2002年

5 主持人：徐振斌博士;[N];中國勞動保障報;2002年

6 本報記者 王淼;[N];中國改革報;2006年

7 元富證券（香港）上海代表處李剛、趙伯琪;[N];證券日報;2005年

8 ;[N];期貨日報;2006年

9 見習(xí)記者　 杜志鑫;[N];證券時報;2006年

10 方正期貨研究所 顏涵;[N];期貨日報;2011年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 馬研生;隨機波動率模型中的金融衍生品定價問題[D];吉林大學(xué);2012年

2 孫鈺;基于奇異攝動理論的馬爾可夫機制轉(zhuǎn)換波動模型下的期權(quán)定價[D];東華大學(xué);2011年

3 汪劉根;含有跳違約風(fēng)險的常彈性方差模型下的期權(quán)定價研究[D];浙江大學(xué);2010年

4 王國治;期權(quán)定價的路徑積分方法研究[D];華南理工大學(xué);2011年

5 李亞瓊;擴展的歐式期權(quán)定價模型研究[D];湖南大學(xué);2009年

6 韓繼光;非完全市場中的期權(quán)定價[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

7 牛蔚然;基于混沌分形理論的大型煤粉鍋爐爐內(nèi)壓力非線性特性研究[D];山東大學(xué);2009年

8 趙金實;引進期權(quán)定價三因素的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機制研究[D];上海交通大學(xué);2008年

9 李英華;基于熵樹模型的期權(quán)定價研究[D];大連理工大學(xué);2013年

10 徐惠芳;期權(quán)定價：模型校準(zhǔn)、近似解與數(shù)值計算[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫玲玲;時變Hurst指數(shù)長記憶隨機波動率模型下的期權(quán)定價[D];華南理工大學(xué);2013年

2 溫鮮;隨機波動率模型的障礙期權(quán)定價[D];廣西師范大學(xué);2010年

3 何晶;幾類特殊Hurst指數(shù)下的期權(quán)定價[D];華中科技大學(xué);2011年

4 王彪彪;兩類不同市場模型下回望期權(quán)定價[D];廣西師范大學(xué);2010年

5 李仕群;混沌理論在期權(quán)定價中的應(yīng)用[D];廣州大學(xué);2010年

6 李秀路;期權(quán)定價反問題研究[D];中國石油大學(xué);2010年

7 周靜;分期付款回望期權(quán)定價[D];廣西師范大學(xué);2010年

8 王世柱;隨機利率下的期權(quán)定價[D];大連理工大學(xué);2002年

9 江馥莉;隨機波動率情形下期權(quán)定價問題的數(shù)值解法[D];大連理工大學(xué);2010年

10 王霽;基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的Hurst參數(shù)估計系統(tǒng)設(shè)計和實現(xiàn)[D];華東師范大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：時變Hurst指數(shù)長記憶隨機波動率模型下的期權(quán)定價，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。