本文選題：期貨 + 自動化交易系統(tǒng)　； 參考：《中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院工程管理與信息技術(shù)學(xué)院)》2017年碩士論文

【摘要】：隨著互聯(lián)網(wǎng)和資本市場的高速發(fā)展,國內(nèi)的程序化交易也隨之有了高速的發(fā)展,因其可以捕捉到市場短暫的盈利機會,同時避免了人為因素的不確定性,所以目前市場上出現(xiàn)了許多程序化的托管的理財產(chǎn)品,本文研究國內(nèi)外程序化交易的現(xiàn)狀,并根據(jù)國內(nèi)目前程序交易高速發(fā)展的現(xiàn)狀,為這些做期貨程序化交易的專業(yè)個人,機構(gòu)和團(tuán)體提供自動化交易系統(tǒng);針對上述的需求,本文研究、設(shè)計開發(fā)期貨交易系統(tǒng),完成的主要工作如下:(1)基于國內(nèi)主流期貨交易接入技術(shù)CTP(Comprehensive Transaction Platform),本文設(shè)計并實現(xiàn)了策略的下單,撤單等基礎(chǔ)方法。(2)針對程序化交易風(fēng)險問題,設(shè)計并實現(xiàn)了資產(chǎn)管理功能來為用戶提供風(fēng)險控制功能。(3)針對單品種單策略容易出現(xiàn)盈虧的不確定性問題,研究了策略組合的相對單策略的優(yōu)勢,并基于策略組合的思想設(shè)計和實現(xiàn)了實盤系統(tǒng)的框架。(4)針對需要預(yù)估策略組合的效果問題,設(shè)計并實現(xiàn)了回測的功能。綜上,本文設(shè)計了一個基于CTP接口的自動化期貨交易系統(tǒng),實現(xiàn)了根據(jù)策略或策略組合進(jìn)行自動化交易的功能,同時能夠根據(jù)資金管理模塊進(jìn)行風(fēng)險控制。本文設(shè)計的系統(tǒng)可以為一些有期貨交易和策略研究需求的個人或團(tuán)體提供一個資產(chǎn)管理的自動化交易平臺。
[Abstract]:With the rapid development of the Internet and the capital market, domestic programmed transactions have also developed at a high speed, because they can capture short-term profit opportunities in the market, while avoiding the uncertainty of artificial factors. So at present, there are many programmed managed financial products in the market. This paper studies the current situation of programmed transactions at home and abroad, and according to the current situation of rapid development of domestic procedural transactions, it is for these professional individuals who do futures procedural transactions. Institutions and organizations provide automated trading systems. In response to the above requirements, this paper studies, designs and develops futures trading systems, The main work accomplished is as follows: (1) based on CTPComprehensive transaction platform (CTPComprehensive transaction platform), this paper designs and implements some basic methods, such as placing orders and withdrawing orders, aiming at the problem of programmed transaction risk. This paper designs and implements the asset management function to provide risk control function for users. (3) aiming at the uncertainty that single strategy is prone to profit and loss, the advantages of policy combination relative to single strategy are studied. Based on the idea of policy combination, the framework of real disk system is designed and implemented. Aiming at the problem of estimating the effect of policy combination, the function of backtesting is designed and implemented. To sum up, this paper designs an automated futures trading system based on CTP interface, which realizes the function of automating trading according to strategy or combination of strategies, and can carry out risk control according to fund management module at the same time. The system designed in this paper can provide an automated trading platform of asset management for some individuals or groups with the demand of futures trading and strategy research.
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院工程管理與信息技術(shù)學(xué)院)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：TP311.52

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2030472