本文選題：隨機波動率 + Markov鏈��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2013年03期

【摘要】：文章假定股票價格收益波動率服從有限馬爾可夫鏈,得到一種基于有限差分法的選擇期權(quán)的定價模型,從而給出具體算法,并對格式的適定性進行分析,將其應(yīng)用于實例,通過對此算例做的一系列數(shù)值實驗,驗證了算法的有效性。
[Abstract]:This paper assumes that the volatility of stock price returns is based on finite Markov chain and obtains a pricing model of option selection based on finite difference method, and then gives a specific algorithm, and analyzes the suitability of the scheme, and applies it to an example. The validity of the algorithm is verified by a series of numerical experiments.
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(11CTJ006;11CJY071) 教育部人文社會科學(xué)研究基金資助項目(09YJC790006;10YJC630143)
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1977306