本文選題：小波分析　切入點：股指期貨　出處：《價格理論與實踐》2014年06期

【摘要】：滬深300股指期貨推出已四年多,目前市場上的投資者仍多采用單一期限的方差最小化對沖比率模型。針對這一不足,本文通過融入小波分析,建立了基于投資者期限的期貨對沖比率模型,并考慮了股市整體行情對期貨對沖比率的非對稱影響。最后,對多種模型的有效性進行了充分的實證檢驗,得出了一些有意義的研究結論和投資建議。
[Abstract]:It has been more than four years since the launch of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures. At present, investors in the market still adopt a single-term variance minimization hedge ratio model. A futures hedge ratio model based on investor duration is established, and the asymmetric effect of the stock market overall price on futures hedging ratio is considered. Finally, the validity of various models is fully tested. Some meaningful research conclusions and investment suggestions are obtained.
【作者單位】： 武漢科技大學管理學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究一般項目(12YJC790024) 湖北省教育廳人文社科重點項目(2012D026)的資助
【分類號】：F830.91;F224

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