發(fā)布時間：2018-02-25 21:44

  本文關鍵詞： 蝶式期權 不確定波動率 非線性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程　出處：《吉林大學學報(理學版)》2016年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：用隱式差分法給出不確定波動率模型下蝶式期權價格數值解的迭代格式,并證明了數值近似迭代格式的穩(wěn)定性.
[Abstract]:An iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price under uncertain volatility model is given by using implicit difference method, and the stability of numerical approximate iterative scheme is proved.
【作者單位】： 吉林大學數學學院;
【基金】：國家自然科學基金(批準號:11371169)
【分類號】：F830.9;F224

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 郭培棟;陳啟宏;;具有回望特征的永久式博弈期權的定價[J];內蒙古大學學報(自然科學版);2010年02期

2 周湛滿;尚杰;;巴黎期權研究文獻綜述[J];東方企業(yè)文化;2012年02期

3 鄭小迎,陳金賢;關于新型期權及其定價模型的研究[J];管理工程學報;2000年03期

4 邢冬菊;期權分析與投資決策[J];鄖陽師范高等專科學校學報;2001年05期

5 馮廣波,劉再明,侯振挺;用二項式期權定價模型估價美式再裝期權的價值[J];長沙鐵道學院學報;2002年03期

6 彭民,楊洪波,趙躍康;期權價格的確定過程分析[J];大慶石油學院學報;2002年04期

7 戴清;階梯期權價格的計算方法[J];經濟數學;2003年02期

8 李允,張雨,李晶瑩;期權及其定價模型[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2003年06期

9 朱子龍,王軍;有限周期買入期權的三項式期權定價模型[J];北方交通大學學報;2004年03期

10 陳勇;葉茂;;二元樹形結構法定價期權的技巧[J];深圳大學學報;2006年04期

相關會議論文 前9條

1 戴鋒;黃春淼;彭旭寧;;基于構造定價的期權價格行為特征分析[A];第十屆中國管理科學學術年會論文集[C];2008年

2 童玉媛;應益榮;;觸發(fā)式匯率期權的一個定價公式[A];第三屆中國智能計算大會論文集[C];2009年

3 肖慶憲;;變系數Black-Scholes模型的統計推斷[A];發(fā)展的信息技術對管理的挑戰(zhàn)——99’管理科學學術會議專輯（下）[C];1999年

4 沈明軒;;交換期權的保險精算定價[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

5 尚文芳;;需求預測更新條件下允許顧客季末退貨的供應鏈柔性期權協調契約[A];第八屆（2013）中國管理學年會——運作管理分會場論文集[C];2013年

6 王旺;;股指期權仿真交易情況介紹及展望[A];第八屆中國期貨分析師論壇�？痆C];2014年

7 石蕓;崔翔宇;張曙光;;歐式熱率相關期權的定價[A];第十屆中國管理科學學術年會論文集[C];2008年

8 周翠;傅毅;張寄洲;;含有期權的最優(yōu)投資與比例再保險策略[A];中國系統工程學會第十八屆學術年會論文集——A10系統工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領域的研究[C];2014年

9 王芳;湯弦;;股票期權杠桿的相關理論研究[A];21世紀數量經濟學（第14卷）[C];2013年

相關重要報紙文章 前10條

1 海通期貨 完顏志翰　胡來兮;如何理解期權的價格[N];期貨日報;2014年

2 易馳;期權[N];國際金融報;2001年

3 國泰君安期貨研究所 胡江來;價差期權的定價探討與分析[N];上海證券報;2012年

4 本報記者 王朱瑩;鄭商所白糖期權仿真交易競賽開鑼[N];中國證券報;2013年

5 寶城期貨 劉小平　何曄瑋;指數期權在資管中的兩大應用[N];期貨日報;2014年

6 寶城期貨金融研究所 程小勇;用期權為股票上“保險”[N];中國證券報;2014年

7 國泰君安證券;五大因素影響期權價格[N];證券時報;2014年

8 國泰君安證券衍生品經紀業(yè)務部;期權準備篇之“風險初認識”[N];中國證券報;2014年

9 國泰君安證券衍生品經紀業(yè)務部;期權準備篇之“價值與價格”[N];期貨日報;2014年

10 海通期貨 雷坤　胡來兮;期權的定價模型概覽[N];期貨日報;2014年

相關博士學位論文 前6條

1 秦聰;連續(xù)實施下永久型經理期權的最優(yōu)實施策略[D];蘇州大學;2014年

2 翟云飛;非完全市場上奇異期權定價研究[D];中國科學技術大學;2010年

3 余喜生;Canonical最小二乘蒙特卡羅定價方法：基于期權價格信息的矩約束[D];西南財經大學;2012年

4 傅德偉;隨機二叉樹期權定價模型及模擬分析[D];廈門大學;2008年

5 胡本勇;基于期權的供應鏈銷量擔保契約研究[D];西南交通大學;2008年

6 劉魁;中國市場衍生產品定價研究[D];浙江大學;2006年

相關碩士學位論文 前10條

1 劉瑩;隨機時間的重置期權[D];上海交通大學;2007年

2 張艷秋;隨機利率下的回望期權的定價研究[D];合肥工業(yè)大學;2007年

3 葉偉;兩值期權與回望期權定價研究的綜述分析[D];南京師范大學;2013年

4 婁裕茹;純跳模型下外擋板期權定價的非參數逼近[D];南京理工大學;2015年

5 陳彥辛;股指期權上市對股票市場的影響[D];復旦大學;2014年

6 柴晨;跳—擴散市場下的Crash期權定價[D];西安電子科技大學;2014年

7 張雷;基于期權平價公式與盒式價差模型之上證50ETF期權市場有效性研究[D];東北財經大學;2015年

8 樊文俊;我國現有期權及其波動率指數與股票市場的相關關系研究[D];浙江財經大學;2015年

9 李義偉;基于仿真交易的滬深300股指期權定價的實證研究[D];浙江財經大學;2016年

10 張圣澤;基于分形期權模型的國際航運企業(yè)船舶投資決策研究[D];中國海洋大學;2015年

，

本文編號：1535274