本文關(guān)鍵詞：幾何平均下的水平重置期權(quán)定價　出處：《數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識》2016年18期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：針對重置期權(quán)的風(fēng)險對沖△跳現(xiàn)象,研究了一種亞式特征的水平重置期權(quán)的定價問題.首先在BS模型下用股票的幾何平均價格作為水平重置期權(quán)執(zhí)行價格重置與否的統(tǒng)計量,然后運用測度變換和鞅定價方法得到了風(fēng)險中性定價公式,最后利用風(fēng)險中性定價公式得出風(fēng)險對沖△值的顯示解,改進了水平重置期權(quán)的部分已有結(jié)果.
[Abstract]:In this paper , the pricing problem of the horizontal reset option is studied with respect to the risk hedging 鈻，

本文編號：1410204