本文關(guān)鍵詞：中國黃金套期保值有效性的實證研究　出處：《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：中國的黃金市場經(jīng)歷了多年的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展成為一個重要的國際黃金市場。上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金期貨在國際黃金市場上發(fā)揮著越來越重要的作用。期貨市場的套期保值功能為企業(yè)和投資者提供了重要的風險管理工具。本文以近三年來上海黃金現(xiàn)貨和期貨價格為研究對象,利用常見的三種套期保值模型對黃金的套期保值進行實證分析,并總結(jié)實證結(jié)果;并在此基礎(chǔ)上,對中國期貨市場的發(fā)展提出改進建議。
[Abstract]:Chinese the gold market after years of development, has become an important international gold market. The Shanghai gold exchange and Shanghai futures exchange, gold futures play an increasingly important role in the international gold market. The hedging function of futures market provides an important risk management tool for enterprises and investors in this thesis. Three years of Shanghai gold spot and futures prices as the research object, the use of three kinds of common hedging hedging model for gold by empirical analysis, and summarizes the empirical results; and on this basis, put forward the improvement suggestions on the development of Chinese futures market.

【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.54

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本文編號：1380884