本文關(guān)鍵詞：我國(guó)玉米期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系研究——基于對(duì)玉米期貨價(jià)格行為的分析　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2013年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文運(yùn)用實(shí)證分析對(duì)我國(guó)大連商品交易所玉米期貨價(jià)格行為進(jìn)行了系統(tǒng)研究。結(jié)果顯示:我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)具有較好的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能;現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)的引導(dǎo)作用更強(qiáng);玉米期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)存在集群性;市場(chǎng)具有高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)特征;市場(chǎng)存在非對(duì)稱的杠桿效應(yīng),等量"利空消息"會(huì)比"利好消息"帶來(lái)更大幅度波動(dòng)。
[Abstract]:This paper makes a systematic study on the price behavior of corn futures in Dalian Commodity Exchange. The results show that China's corn futures market has a better price discovery function; The spot price trend has a stronger guiding effect on the futures price trend; The price fluctuation of corn futures market is clustered; The market has the characteristics of high risk and high return; There is asymmetric leverage in the market, and the same amount of "bad news" will bring more volatility than "good news".
【作者單位】： 北農(nóng)林科技大學(xué);西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué);
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“西部產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升戰(zhàn)略研究”(項(xiàng)目編號(hào)09XJA790007)的研究成果之一
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F323.7
【正文快照】： 近年來(lái),伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、人民生活水平的不斷提高,糧食安全問(wèn)題日益成我國(guó)政府和學(xué)界關(guān)注的焦點(diǎn)。玉米作為口糧消費(fèi)、飼料及工業(yè)加工的主要原料,在國(guó)家糧食安全中占有舉足輕重的地位。1990年我國(guó)成立第一家期貨交易所進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易,農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)因其具有發(fā)現(xiàn)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1366930