本文關鍵詞：基于期權合約與風險規(guī)避型零售商的供應鏈協(xié)調　出處：《系統(tǒng)工程》2013年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 供應鏈協(xié)調 期權合約 風險規(guī)避 CVaR

【摘要】：研究在一個風險中性供應商和一個風險規(guī)避型零售商組成的供應鏈環(huán)境中,用期權合約來協(xié)調供應鏈的問題。通過條件風險值(CVaR)的方法,得到了風險規(guī)避型零售商的最優(yōu)期權采購量,然后進一步求出了供應商的最優(yōu)期權生產量。結果表明,風險規(guī)避型零售商的采購量隨著他的風險系數的增加而增加,但要小于傳統(tǒng)風險中性零售商的采購量。而供應商的最優(yōu)期權生產量受缺貨懲罰成本的影響。缺貨懲罰成本越大,供應商生產全部期權量的概率就會越大。最后,證明了期權合約在風險規(guī)避的環(huán)境中能夠協(xié)調供應鏈的條件。
[Abstract]:......
【作者單位】： 中國人民公安大學公安管理學院;北京大學光華管理學院;
【分類號】：F224;F274
【正文快照】： 1引言由于較長時間的供貨提前期以及客戶需求的高度不確定性,供需的不匹配問題在許多行業(yè)中都引起了很高的關注。以能源行業(yè)為例,在埃森哲(Accenture)的研究報告中指出①,歐盟(European Union)的酒精和柴油的生產量與消費量非常的不一致。在2010年,雖然市場中還有大量的過剩產

【參考文獻】

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本文編號：1350009