本文關(guān)鍵詞：基于動(dòng)態(tài)均衡價(jià)差的股指期貨的跨期套利研究　出處：《浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年01期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 高頻數(shù)據(jù) 股指期貨 跨期套利 均衡價(jià)差

【摘要】：通過尋找股指期貨兩個(gè)合約的均衡價(jià)差,給出了關(guān)于均衡價(jià)差的期貨合約跨期套利的上下限,進(jìn)而提出了新的跨期套利的觸發(fā)條件和終止條件.我們在原始均衡價(jià)差模型的基礎(chǔ)上改進(jìn)了三種跨期套利模型,實(shí)證利用較為高頻的1min數(shù)據(jù),并用動(dòng)態(tài)交易的方式對交易策略的實(shí)際交易效果和模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn),實(shí)證檢驗(yàn)表明了我們的套利交易策略的收益水平較好.
【作者單位】： 浙江工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;臨沂大學(xué)信息學(xué)院;
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 目前,有很多研究是在原始均衡價(jià)差策略的基礎(chǔ)上采用日收盤價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行日間跨期套利,王偉峰等[1]利用模擬股指日收盤價(jià)進(jìn)行日間套利,李璁[2]、李傳峰[3]和張莉娜[4]利用股指期貨真實(shí)市場日收盤價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行日間套利實(shí)證.他們計(jì)算靜態(tài)的無套利區(qū)間,再指導(dǎo)用來計(jì)算無套利區(qū)間的數(shù)據(jù)

【二級參考文獻(xiàn)】

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