本文關(guān)鍵詞：貨幣賬戶帶時滯的期權(quán)定價

  更多相關(guān)文章： 期權(quán) 時滯 鞅定價原理 Girsanov定理 無風(fēng)險對沖原理

【摘要】：在股票價格過程和貨幣市場賬戶均受時滯影響時,利用無風(fēng)險對沖原理和鞅定價原理,得到了標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的價格公式.研究表明,時滯對期權(quán)價格公式有明顯的影響.
【作者單位】： 衡陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計算科學(xué)系;湖南大學(xué)數(shù)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：湖南省科技廳一般項目(2013NK3017) 衡陽市科技局農(nóng)業(yè)科技支撐項目(2013KN36)
【分類號】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 大量研究表明波動率以一種不確定性的方式依賴于時間,從而使得經(jīng)典B-S公式在預(yù)測期權(quán)價格的時候不夠理想[1-4],此時可以考慮在股票價格過程引入時滯,即過去資產(chǎn)價格對期權(quán)定價的影響.Federico等學(xué)者研究了時滯對最優(yōu)停時的影響,這在美式期權(quán)定價中有重要運用[5].Larssen,Feder

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 王磊;金治明;;波動率非常數(shù)時一類博弈期權(quán)的定價[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報;2009年01期

2 李亞瓊;黃立宏;;紅利支付下的具有時滯的股票期權(quán)定價[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年12期

3 李亞瓊;黃立宏;;漂移項和擴(kuò)散項具有時滯的股票期權(quán)定價[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 丁妮;;股票價格具有時滯的雙幣種期權(quán)定價研究[J];中國集體經(jīng)濟(jì);2014年21期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 曠世芳;非線性與時滯隨機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及數(shù)值方法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

2 房彥兵;基于現(xiàn)代金融學(xué)視角的土地定價問題研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2013年

3 翟云飛;非完全市場上奇異期權(quán)定價研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

4 張永超;資產(chǎn)定價中的一些數(shù)學(xué)問題的研究[D];南開大學(xué);2013年

5 侯英麗;保險與金融中CEV模型的最優(yōu)化問題[D];河北師范大學(xué);2014年

6 李江城;隨機(jī)因素及信息時間延遲對金融系統(tǒng)的影響[D];云南大學(xué);2014年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉邵容;楊向群;;O-U過程模型下一種回望型重置期權(quán)的定價[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報;2007年04期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 嚴(yán)彥文;關(guān)于亞洲期權(quán)定價(英文)[J];山西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2002年02期

2 鄭麗;期權(quán)定價的數(shù)值方法[J];邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報;2004年04期

3 魏正元;廣義交換期權(quán)定價[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2005年09期

4 宮華;陳大亨;;期權(quán)定價數(shù)學(xué)模型的研究[J];沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報;2006年03期

5 孔慶雨;李超杰;;具有隨機(jī)波動率的期權(quán)定價的研究進(jìn)展[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年12期

6 陳俊霞;蹇明;;隨機(jī)波動率情形下期權(quán)定價的解析解[J];統(tǒng)計與決策;2007年08期

7 徐承龍;段為釗;周羽宇;;一種觸發(fā)式匯率期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型[J];同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年08期

8 申敏;;分形市場中具有時變利率的歐式外匯期權(quán)定價[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2008年24期

9 張學(xué)蓮;薛紅;;股票價格遵循分?jǐn)?shù)-跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價[J];紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報;2008年04期

10 梅雨;閔先雄;;具有隨機(jī)壽命的兩值期權(quán)定價[J];周口師范學(xué)院學(xué)報;2009年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄧東雅;馬敬堂;單悅;;美式勒式期權(quán)定價及其應(yīng)用價值研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會論文摘要集[C];2011年

2 梅雨;馬路安;何穗;;具有隨機(jī)壽命的兩值期權(quán)定價[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

3 陳黎明;易衛(wèi)平;;期權(quán)定價新思路:量子金融觀點[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

4 徐建強(qiáng);彭錦;;模糊彩虹期權(quán)定價[A];第二屆中國智能計算大會論文集[C];2008年

5 韓立巖;鄭承利;;期權(quán)定價中的非統(tǒng)一理性與模糊測度[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會第十一屆年會論文選集[C];2002年

6 趙中秋;李金林;;基于期權(quán)定價思想的績效評估與組合動態(tài)管理方法設(shè)計[A];第七屆北京青年科技論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2003年

7 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

8 朱玉旭;黃潔綱;徐紀(jì)良;;連續(xù)交易保值與期權(quán)定價[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

9 戴蘭若;高金伍;;基于指數(shù)O-U模型的不確定期權(quán)定價[A];第十一屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十五屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2013年

10 田萍;張屹山;;基于中國股市的期權(quán)定價模型初探[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第5卷）[C];2004年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 趙美;期權(quán)定價的4大影響因素[N];財會信報;2005年

2 周洛華;現(xiàn)時不宜推出股票期權(quán)[N];中國保險報;2005年

3 長城偉業(yè)北京營業(yè)部 王小方;中國和印度：交易系統(tǒng)供應(yīng)商爭奪的目標(biāo)[N];期貨日報;2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 秦洪元;交易成本/交易限制下的期權(quán)定價[D];廈門大學(xué);2008年

2 馮廣波;期權(quán)定價有關(guān)問題的探討[D];中南大學(xué);2002年

3 李亞瓊;擴(kuò)展的歐式期權(quán)定價模型研究[D];湖南大學(xué);2009年

4 孫超;帶交易成本的新式期權(quán)定價問題及算法[D];浙江大學(xué);2006年

5 韓繼光;非完全市場中的期權(quán)定價[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 李英華;基于熵樹模型的期權(quán)定價研究[D];大連理工大學(xué);2013年

7 唐勇;基于時變波動率的期權(quán)定價與避險策略研究[D];上海交通大學(xué);2009年

8 趙金實;引進(jìn)期權(quán)定價三因素的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制研究[D];上海交通大學(xué);2008年

9 徐惠芳;期權(quán)定價：模型校準(zhǔn)、近似解與數(shù)值計算[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

10 汪劉根;含有跳違約風(fēng)險的常彈性方差模型下的期權(quán)定價研究[D];浙江大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 唐曉;帶有匯率的期權(quán)定價[D];大連理工大學(xué);2005年

2 范奇;一籃子回望期權(quán)定價研究[D];上海交通大學(xué);2007年

3 許聰聰;隨機(jī)利率下期權(quán)定價若干問題的研究[D];陜西師范大學(xué);2007年

4 陳文磊;期權(quán)定價理論研究[D];華中科技大學(xué);2006年

5 張向文;障礙期權(quán)定價研究[D];廈門大學(xué);2007年

6 孔祥冰;受隨機(jī)因素影響的期權(quán)定價的鞅分析[D];哈爾濱理工大學(xué);2011年

7 石慧;對數(shù)t-分布下帶跳的障礙期權(quán)定價[D];華南理工大學(xué);2012年

8 張涵;單因子利率模型下的外匯期權(quán)定價[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

9 劉文麗;農(nóng)業(yè)災(zāi)害避險期權(quán)定價研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

10 于廷偉;泡沫市場上的期權(quán)定價及風(fēng)險分析[D];華中科技大學(xué);2008年

，

本文編號：1217766