本文關(guān)鍵詞：Matlab求解資產(chǎn)隱含波動率及無風(fēng)險利率初探

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【摘要】：按傳統(tǒng)方法,布萊克-舒爾茨期權(quán)定價公式參數(shù)中波動率難以獲取,無風(fēng)險利率計算也容易出錯。本文在指出傳統(tǒng)求波動率和無風(fēng)險利率方法不足的基礎(chǔ)上,探索利用市場期權(quán)報價,通過求解matlab方程,提出快捷方便地求解隱含波動率和無風(fēng)險利率的新方法。
【作者單位】： 華中科技大學(xué);
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 本文旨在研究通過B-S期權(quán)定價公式解方程的方法,從而快速且精確地計算無風(fēng)險利率和標(biāo)準(zhǔn)差的方法。為此,我們首先要回顧一下B-S期權(quán)定價公式。B-S期權(quán)定價公式即布萊克-舒爾茨期權(quán)定價公式。該公式是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊克和舒爾茨(英文名,文獻(xiàn))(1973)提出的。該公式有效地解決了

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1206388