本文關(guān)鍵詞：我國國債期貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)及交易策略研究

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【摘要】：國債期貨產(chǎn)品從誕生至今，已有30多年，在全球金融市場獲得長足發(fā)展，占據(jù)了金融衍生品交易額的相當(dāng)大比重。我國在1995年關(guān)閉國債期貨試點(diǎn)后，歷時(shí)18年，于2013年9月6日，重新推出5年期國債期貨合約。那么，這次的產(chǎn)品合約有什么特點(diǎn)來降低市場風(fēng)險(xiǎn)呢？國債期貨對于投資者有哪些現(xiàn)實(shí)用途呢？本文就此進(jìn)行了簡要論述： 第一章介紹境內(nèi)外國債期貨產(chǎn)品的發(fā)展概況，美國及全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的國債期貨產(chǎn)品推出情況，我國90年代開展的國債期貨試點(diǎn)、重新推出的工作歷程及市場意義。 第二章介紹當(dāng)前的國債期貨產(chǎn)品及規(guī)則設(shè)計(jì)，主要從標(biāo)的選擇、合約面值、票面利率、可交割債券范圍、合約結(jié)算價(jià)等方面，講述產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，防范市場風(fēng)險(xiǎn)的考慮因素。 第三章介紹國債期貨的定價(jià)機(jī)制，特別是轉(zhuǎn)換因子和最便宜可交割債券的計(jì)算原理，為國債期貨的具體運(yùn)用打下理論基礎(chǔ)。 第四章介紹國債期貨的套期保值策略，討論套期保值原理及實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)特別注意的套期保值比率，并以市場數(shù)據(jù)舉例簡要說明。 第五章介紹國債期貨的套利交易策略，分別從期現(xiàn)套利、跨期套利、跨品種套利等方面進(jìn)行了實(shí)例論述，并討論了市場套利可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，供投資者參考。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F812.5;F724.5

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本文編號：1206257