本文關(guān)鍵詞：基于Markov機制轉(zhuǎn)換模型的期貨價格波動實證分析

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【摘要】：文章融合商品期貨與商品經(jīng)濟學相關(guān)理論,從大宗農(nóng)產(chǎn)品的商品屬性與金融屬性出發(fā),構(gòu)建大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨價格波動狀態(tài)區(qū)制轉(zhuǎn)換模型,并采用大宗農(nóng)產(chǎn)品月度數(shù)據(jù),運用馬科維茨的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型實證研究了大宗農(nóng)產(chǎn)品價格的非線性動態(tài)變化。
【作者單位】： 西安工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;
【基金】：陜西省社科界2013年度重大理論與現(xiàn)實問題研究項目(2013C067) 西安工業(yè)大學校長基金資助項目(605-01001250)
【分類號】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 0引言近年以來,國際大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨價格波動較大,如原糖、玉米、豆油和棕櫚油等大宗農(nóng)產(chǎn)品的期貨和現(xiàn)貨價格都出現(xiàn)了小幅下跌的現(xiàn)象:如國際的原糖期貨和現(xiàn)貨價格的周均價每磅為12.40美分,環(huán)比跌4.1%,相對與去年同時期的價格下降了31%;著名的美國芝加哥商品交易所的玉米、豆油

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本文編號：1179321