本文關(guān)鍵詞：馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散過程下遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的定價(jià)

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【摘要】：本文研究了馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散過程下遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的定價(jià)問題.在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格滿足馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散過程假定下,通過測度變換及無套利定價(jià)原理得到了該模型下遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的定價(jià)公式.此外,利用蒙特卡諾方法給出了期權(quán)價(jià)值的數(shù)值結(jié)果,并比較了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格滿足不同金融模型下遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)的價(jià)值差別.
【作者單位】： 寧波大學(xué)數(shù)學(xué)系;南京審計(jì)學(xué)院理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(12YJC910009) 浙江省自然科學(xué)基金(LQ12A01006) 江蘇省教育廳高校自然科學(xué)基金項(xiàng)目(14KJB110014) 寧波市自然科學(xué)基金(2013A610106)資助
【分類號】：O211.62
【正文快照】： §1.引言馬爾可夫調(diào)制模型可以理解為市場中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格及市場利率等依賴于經(jīng)濟(jì)狀況,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,比如經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,市場體制的變化以及商業(yè)周期的循環(huán)等.由于馬爾可夫調(diào)制模型很好的描述了市場中的利率、匯率、股票回報(bào)等與市場經(jīng)濟(jì)周期有關(guān),它在金融學(xué)研宄領(lǐng)域中

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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5 楊W，

本文編號：1178660